Сравнение FAFDX с LIVIX
FAFDX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) are both mutual funds - FAFDX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while LIVIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FAFDX returned 14.42%/yr vs 11.70%/yr for LIVIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAFDX charges 1.03%/yr vs 0.10%/yr for LIVIX.
Доходность
Сравнение доходности FAFDX и LIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAFDX показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции FAFDX превзошли акции LIVIX по среднегодовой доходности: 14.42% против 11.70% соответственно.
FAFDX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 7.65%
- С начала года
- 8.77%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 14.25%
- 10 лет*
- 14.42%
LIVIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам FAFDX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFDX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A | 8.77% | 14.91% | 39.01% | 14.03% | -8.93% | 32.90% | -0.25% | 33.77% | -16.09% | 20.17% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 12.25% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Correlation
The correlation between FAFDX and LIVIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between FAFDX and LIVIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAFDX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
FAFDX
LIVIX
Сравнение FAFDX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAFDX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.57 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 10.95 | -7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAFDX и LIVIX
Максимальная просадка FAFDX за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFDX и LIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAFDX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -34.44% | -41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -9.44% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -17.39% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -26.45% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | -34.44% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.59% | -4.50% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.21% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFDX и LIVIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) имеют волатильность 4.04% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAFDX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.89% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 11.29% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 13.44% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 15.99% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 16.67% | +7.15% |
Сравнение комиссий FAFDX и LIVIX
FAFDX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFDX и LIVIX
Дивидендная доходность FAFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности LIVIX в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFDX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A | 6.37% | 6.93% | 9.59% | 2.29% | 5.93% | 4.21% | 2.47% | 1.21% | 4.00% | 0.06% | 0.21% | 0.53% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.21% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
FAFDX and LIVIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAFDX has higher volatility (4.04%) compared to LIVIX (3.89%). In terms of maximum drawdown, FAFDX dropped -75.69% vs LIVIX's -34.44%.
LIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAFDX и LIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор