Сравнение FAERX с HISIX
FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) and HISIX (Homestead International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAERX returned 6.87%/yr vs 9.53%/yr for HISIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FAERX charges 1.65%/yr vs 1.00%/yr for HISIX.
Доходность
Сравнение доходности FAERX и HISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAERX уступали акциям HISIX по среднегодовой доходности: 6.87% против 9.53% соответственно.
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.43%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 6.87%
HISIX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам FAERX и HISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
HISIX Homestead International Equity Fund | 12.58% | 22.29% | 1.01% | 15.88% | -19.24% | 11.09% | 21.35% | 24.83% | -12.75% | 28.13% |
Correlation
The correlation between FAERX and HISIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2001 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between FAERX and HISIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAERX vs. HISIX — Ранг доходности на риск
FAERX
HISIX
Сравнение FAERX c HISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) и Homestead International Equity Fund (HISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAERX | HISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.94 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 7.16 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAERX | HISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.42 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.23 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FAERX и HISIX
Максимальная просадка FAERX за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки HISIX в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAERX и HISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAERX | HISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.14% | -48.03% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -11.16% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -13.40% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -32.55% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -32.55% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -0.84% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -12.14% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.02% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAERX и HISIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) составляет 0.00%, в то время как у Homestead International Equity Fund (HISIX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что FAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAERX | HISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.01% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 12.53% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 15.26% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.57% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.82% | -0.13% |
Сравнение комиссий FAERX и HISIX
FAERX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии HISIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAERX и HISIX
Дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности HISIX в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
HISIX Homestead International Equity Fund | 9.66% | 10.88% | 2.76% | 5.75% | 5.12% | 4.46% | 0.60% | 1.08% | 1.77% | 0.95% | 0.94% | 7.46% |
Часто задаваемые вопросы
FAERX and HISIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HISIX has higher volatility (5.01%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAERX dropped -60.14% vs HISIX's -48.03%.
HISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAERX и HISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор