Сравнение FAERX с FSKAX
FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FAERX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FAERX returned 7.76%/yr vs 15.10%/yr for FSKAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAERX charges 1.65%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности FAERX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAERX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 7.76% против 15.10% соответственно.
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 7.76%
FSKAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам FAERX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 8.88% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between FAERX and FSKAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between FAERX and FSKAX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAERX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FAERX
FSKAX
Сравнение FAERX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAERX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.56 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 11.32 | -11.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAERX и FSKAX
Максимальная просадка FAERX за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAERX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAERX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.14% | -35.01% | -25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -8.92% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -19.43% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -25.39% | -11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -35.01% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -2.86% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -4.01% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.01% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAERX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что FAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAERX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.98% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 10.14% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 12.93% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 17.51% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 18.47% | -2.10% |
Сравнение комиссий FAERX и FSKAX
FAERX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAERX и FSKAX
Дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности FSKAX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.96% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
FAERX and FSKAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSKAX has higher volatility (4.98%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAERX dropped -60.14% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAERX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор