Сравнение FAERX с FNGZX
FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) and FNGZX (Franklin International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAERX returned 7.31%/yr vs 6.53%/yr for FNGZX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FAERX charges 1.65%/yr vs 0.86%/yr for FNGZX.
Доходность
Сравнение доходности FAERX и FNGZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAERX превзошли акции FNGZX по среднегодовой доходности: 7.31% против 6.53% соответственно.
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.31%
FNGZX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -3.75%
- С начала года
- -0.00%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам FAERX и FNGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
FNGZX Franklin International Growth Fund | -0.00% | 10.54% | 0.66% | 15.24% | -31.87% | 0.45% | 32.90% | 37.18% | -14.30% | 36.28% |
Correlation
The correlation between FAERX and FNGZX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between FAERX and FNGZX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAERX vs. FNGZX — Ранг доходности на риск
FAERX
FNGZX
Сравнение FAERX c FNGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) и Franklin International Growth Fund (FNGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAERX | FNGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.15 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.40 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAERX и FNGZX
Максимальная просадка FAERX за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки FNGZX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAERX и FNGZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAERX | FNGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.14% | -53.35% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -17.29% | +10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -23.20% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -47.63% | +11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -47.63% | +11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -21.09% | +15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -14.20% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 6.36% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAERX и FNGZX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) составляет 0.00%, в то время как у Franklin International Growth Fund (FNGZX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что FAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAERX | FNGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.67% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 14.68% | -12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29% | 17.94% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 21.48% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 20.09% | -3.80% |
Сравнение комиссий FAERX и FNGZX
FAERX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FNGZX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAERX и FNGZX
Дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности FNGZX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
FNGZX Franklin International Growth Fund | 3.37% | 3.37% | 2.07% | 0.00% | 1.74% | 1.11% | 2.23% | 0.30% | 2.04% | 1.31% | 0.90% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
FAERX and FNGZX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGZX has higher volatility (4.67%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAERX dropped -60.14% vs FNGZX's -53.35%.
FNGZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAERX и FNGZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор