PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAELX с LTTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAELX с LTTIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FAELX (Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund) and LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, FAELX returned 17.29% vs 7.56% for LTTIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAELX charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for LTTIX.

Доходность

Сравнение доходности FAELX и LTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAELX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у LTTIX с доходностью 2.74%.

FAELX

1 день
-1.61%
1 месяц
0.62%
С начала года
7.64%
6 месяцев
7.09%
1 год
17.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LTTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.43%
1 год
7.56%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.72%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAELX и LTTIX

2026 (YTD)2025
FAELX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund		7.64%17.33%
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		2.74%9.29%

Correlation

The correlation between FAELX and LTTIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.66

The correlation between FAELX and LTTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund

MFS Lifetime 2025 Fund

Часто сравнивают с FAELX:
FAELX с FFGZXFAELX с SSBRXFAELX с FNILXFAELX с FNSDXFAELX с LTIUXFAELX с FBGRXFAELX с DRIJX
Часто сравнивают с LTTIX:
LTTIX с VOOLTTIX с TRRHXLTTIX с JRLVXLTTIX с JIEHXLTTIX с MINIXLTTIX с MEIIXLTTIX с FIRMX

Доходность на риск

FAELX vs. LTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAELX
Ранг доходности на риск FAELX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAELX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAELX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAELX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LTTIX
Ранг доходности на риск LTTIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTTIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTTIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTTIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTTIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTTIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAELX c LTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAELXLTTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.16

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.20

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.47

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

10.68

+1.40

FAELX vs. LTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAELX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTTIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAELX и LTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAELX и LTTIX

Максимальная просадка FAELX за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки LTTIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAELX и LTTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAELXLTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.54%

-19.33%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-3.64%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.45%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-2.68%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.84%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FAELX и LTTIX

Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что FAELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAELXLTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

1.34%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

3.32%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

4.18%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

6.37%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

7.24%

+6.02%

Сравнение комиссий FAELX и LTTIX

FAELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LTTIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAELX и LTTIX

FAELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAELX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		11.54%8.13%7.07%3.30%5.88%7.35%2.83%3.68%4.32%3.51%4.03%1.82%

Часто задаваемые вопросы

FAELX and LTTIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAELX has higher volatility (4.62%) compared to LTTIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, FAELX dropped -11.54% vs LTTIX's -19.33%.

LTTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAELX и LTTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор