PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAELX с IRSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAELX с IRSOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAELX (Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund) and IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, FAELX returned 19.89% vs 25.42% for IRSOX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAELX charges 0.50%/yr vs 0.23%/yr for IRSOX.

Доходность

Сравнение доходности FAELX и IRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAELX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у IRSOX с доходностью 10.89%.

FAELX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.49%
1 год
19.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IRSOX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
25.42%
3 года*
18.10%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAELX и IRSOX

2026 (YTD)2025
FAELX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund		8.52%17.33%
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		10.89%18.38%

Correlation

The correlation between FAELX and IRSOX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

0.78

The correlation between FAELX and IRSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund

Voya Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с FAELX:
FAELX с FFGZXFAELX с FNILXFAELX с LTIUXFAELX с FBGRXFAELX с DRIJXFAELX с SSBRXFAELX с FFSZX
Часто сравнивают с IRSOX:
IRSOX с VBINXIRSOX с RERGXIRSOX с SCHDIRSOX с IRSQXIRSOX с IIBAXIRSOX с LIRAXIRSOX с INGIX

Доходность на риск

FAELX vs. IRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAELX
Ранг доходности на риск FAELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAELX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAELX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAELX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAELX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAELX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IRSOX
Ранг доходности на риск IRSOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSOX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSOX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSOX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAELX c IRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAELXIRSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.63

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.82

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.38

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

16.17

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAELX vs. IRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAELX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRSOX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAELX и IRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAELXIRSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.75

+0.92

Просадки

Сравнение просадок FAELX и IRSOX

Максимальная просадка FAELX за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки IRSOX в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAELX и IRSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAELXIRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.54%

-31.25%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-8.38%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.70%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-4.28%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.69%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FAELX и IRSOX

Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) имеют волатильность 3.35% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAELXIRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.42%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

8.86%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

10.78%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

13.87%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

14.80%

-1.81%

Сравнение комиссий FAELX и IRSOX

FAELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IRSOX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAELX и IRSOX

FAELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAELX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		12.36%13.71%2.25%2.13%6.01%17.52%3.71%4.14%5.84%5.86%1.98%0.41%

Часто задаваемые вопросы

FAELX and IRSOX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRSOX has higher volatility (3.42%) compared to FAELX (3.35%). In terms of maximum drawdown, FAELX dropped -11.54% vs IRSOX's -31.25%.

IRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAELX и IRSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор