PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFNX с FELG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFNX с FELG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).

FIFNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 февр. 2019 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFNX и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFNX и FELG

2026 (YTD)202520242023
FIFNX
Fidelity Founders Fund		-6.98%16.34%36.44%5.85%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		-9.08%18.44%35.45%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, FIFNX показывает доходность -6.98%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.08%.

FIFNX

1 день
3.49%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-7.30%
1 год
16.00%
3 года*
21.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Founders Fund

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FIFNX:
FIFNX с FDEGXFIFNX с FXAIXFIFNX с FNSBXFIFNX с FAEGXFIFNX с SPYFIFNX с FBGRXFIFNX с QUAL
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с QQQ

Сравнение комиссий FIFNX и FELG

FIFNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

FIFNX
Fidelity Founders Fund
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FIFNX vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFNX
Ранг доходности на риск FIFNX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFNX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFNX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFNX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFNX c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFNXFELGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.87

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.41

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

4.39

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFNX vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFNX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFNX и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFNXFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.97

-0.25

Корреляция

Корреляция между FIFNX и FELG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFNX и FELG

Дивидендная доходность FIFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FELG в 0.40%

TTM2025202420232022202120202019
FIFNX
Fidelity Founders Fund		2.59%2.40%6.31%0.11%2.54%6.17%0.00%0.09%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.40%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIFNX и FELG

Максимальная просадка FIFNX за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFNX и FELG.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFNXFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-23.89%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-16.17%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-11.99%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-3.57%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.73%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFNX и FELG

Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеют волатильность 6.73% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFNXFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.95%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

12.45%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

22.60%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

20.23%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

20.23%

+2.47%