PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFNX с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIFNX с FELG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIFNX (Fidelity Founders Fund) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past year, FIFNX returned 22.93% vs 23.38% for FELG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIFNX charges 0.90%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FIFNX и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIFNX показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 4.10%.

FIFNX

1 день
0.35%
1 месяц
2.79%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.10%
1 год
22.93%
3 года*
25.25%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—

FELG

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIFNX и FELG

2026 (YTD)202520242023
FIFNX
Fidelity Founders Fund		8.61%16.34%36.44%5.85%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		4.10%18.44%35.45%4.20%

Correlation

The correlation between FIFNX and FELG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between FIFNX and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Founders Fund

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FIFNX:
FIFNX с FDEGXFIFNX с FXAIXFIFNX с FNSBXFIFNX с FAEGXFIFNX с FBGRXFIFNX с QUALFIFNX с SPY
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ

Доходность на риск

FIFNX vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFNX
Ранг доходности на риск FIFNX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFNX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFNX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFNX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFNX c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFNXFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.48

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.03

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.45

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

4.96

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFNX vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFNX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFNX и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFNXFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.23

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FIFNX и FELG

Максимальная просадка FIFNX за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFNX и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIFNXFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-23.89%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-16.17%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-4.64%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-3.52%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.73%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFNX и FELG

Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеют волатильность 4.74% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIFNXFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.77%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

12.12%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

15.84%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

19.98%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

19.98%

+2.59%

Сравнение комиссий FIFNX и FELG

FIFNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFNX и FELG

Дивидендная доходность FIFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности FELG в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIFNX
Fidelity Founders Fund		2.21%2.40%6.31%0.11%2.54%6.17%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

FIFNX and FELG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (4.77%) compared to FIFNX (4.74%). In terms of maximum drawdown, FIFNX dropped -32.52% vs FELG's -23.89%.

FIFNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIFNX и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор