PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACNX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FACNX с PTSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FACNX (Fidelity Advisor Canada Fund Class A) and PTSIX (PIMCO RAE PLUS International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FACNX returned 10.12%/yr vs 9.98%/yr for PTSIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FACNX charges 1.12%/yr vs 0.82%/yr for PTSIX.

Доходность

Сравнение доходности FACNX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FACNX показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 14.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FACNX имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции PTSIX немного отстают с 9.98%.

FACNX

1 день
0.84%
1 месяц
2.40%
С начала года
7.83%
6 месяцев
11.63%
1 год
18.34%
3 года*
16.90%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.12%

PTSIX

1 день
0.39%
1 месяц
3.23%
С начала года
14.61%
6 месяцев
16.68%
1 год
34.85%
3 года*
20.77%
5 лет*
9.37%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FACNX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		7.83%25.49%8.83%14.33%-6.44%26.44%4.11%25.42%-14.59%12.81%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		14.61%35.74%2.54%18.35%-11.35%10.70%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Correlation

The correlation between FACNX and PTSIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.56

The correlation between FACNX and PTSIX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class A

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с FACNX:
FACNX с IUESXFACNX с FICCXFACNX с GSIMXFACNX с VTIFACNX с TBGVXFACNX с EPDIXFACNX с EPDPX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с PEQUXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEFIXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIX

Доходность на риск

FACNX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACNX
Ранг доходности на риск FACNX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACNX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACNX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACNXPTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.96

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
4.12

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.53

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.78

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

13.26

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACNX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACNX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACNX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACNXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.96

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.57

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FACNX и PTSIX

Максимальная просадка FACNX за все время составила -58.18%, что больше максимальной просадки PTSIX в -46.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACNX и PTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FACNXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.18%

-46.94%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-9.12%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-15.62%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-30.45%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-46.94%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.29%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-9.48%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.59%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FACNX и PTSIX

Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FACNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FACNXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.47%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

8.96%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

11.68%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

15.04%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.23%

+1.20%

Сравнение комиссий FACNX и PTSIX

FACNX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACNX и PTSIX

Дивидендная доходность FACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности PTSIX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		5.02%5.41%7.14%3.06%3.79%4.86%2.28%4.13%6.91%0.89%1.31%0.15%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.07%3.62%7.01%3.18%67.07%223.75%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Часто задаваемые вопросы

FACNX and PTSIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FACNX has higher volatility (2.77%) compared to PTSIX (2.47%). In terms of maximum drawdown, FACNX dropped -58.18% vs PTSIX's -46.94%.

PTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FACNX и PTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор