PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACNX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACNX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

FACNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FACNX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACNX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		0.21%25.49%8.83%14.33%-6.44%26.44%4.11%25.42%-14.59%12.81%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, FACNX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции FACNX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 9.85% против 8.87% соответственно.

FACNX

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.92%
С начала года
0.21%
6 месяцев
4.90%
1 год
23.45%
3 года*
14.38%
5 лет*
10.99%
10 лет*
9.85%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class A

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с FACNX:
FACNX с VTIFACNX с ANDIXFACNX с FSKAXFACNX с FSOSXFACNX с FSPSXFACNX с EPDIXFACNX с EPDPX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий FACNX и FSGEX

FACNX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FACNX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACNX
Ранг доходности на риск FACNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACNX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACNX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACNX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACNXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.70

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.26

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.36

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

9.13

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACNX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACNX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACNX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACNXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.11

Корреляция

Корреляция между FACNX и FSGEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACNX и FSGEX

Дивидендная доходность FACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		5.40%5.41%7.14%3.06%3.79%4.86%2.28%4.13%6.91%0.89%1.31%0.15%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FACNX и FSGEX

Максимальная просадка FACNX за все время составила -58.18%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACNX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACNXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.18%

-34.74%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-11.24%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-29.66%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-34.74%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-8.59%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-8.51%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.90%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FACNX и FSGEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) составляет 4.35%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что FACNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACNXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.91%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.22%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

16.32%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

15.20%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.14%

+1.35%