PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACGX с FALGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACGX с FALGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX).

FACGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FALGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FACGX и FALGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACGX и FALGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		-9.71%21.26%37.68%44.06%-38.87%10.46%67.34%39.19%14.13%33.63%
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%19.09%18.68%22.88%-8.40%25.20%8.27%31.01%-8.88%16.83%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FACGX превзошли акции FALGX по среднегодовой доходности: 18.32% против 13.44% соответственно.

FACGX

1 день
4.76%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-8.85%
1 год
21.80%
3 года*
23.89%
5 лет*
7.10%
10 лет*
18.32%

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.25%
1 год
21.57%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Часто сравнивают с FACGX:
FACGX с VFIAXFACGX с FXAIXFACGX с FSPGXFACGX с FBGRXFACGX с VONGFACGX с FTQGXFACGX с VYM
Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с FXAIXFALGX с TRBCXFALGX с QQQFALGX с ACTIXFALGX с FBLEXFALGX с AUXFX

Сравнение комиссий FACGX и FALGX

FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии FALGX в 1.05%.

FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Доходность на риск

FACGX vs. FALGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACGX
Ранг доходности на риск FACGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACGX c FALGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACGXFALGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.42

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.04

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.08

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

4.50

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACGX vs. FALGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACGX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FALGX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACGX и FALGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACGXFALGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.42

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.73

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между FACGX и FALGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACGX и FALGX

Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FALGX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		5.82%5.26%0.00%0.00%0.00%11.75%6.13%4.87%14.01%8.00%17.39%12.23%
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%

Просадки

Сравнение просадок FACGX и FALGX

Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, примерно равная максимальной просадке FALGX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и FALGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACGXFALGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.53%

-64.07%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-12.31%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.17%

-21.78%

-23.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.17%

-37.58%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-4.20%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-14.47%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.56%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FACGX и FALGX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACGXFALGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

0.00%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

5.81%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

17.16%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

16.75%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

18.71%

+5.12%