PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACGX с FAGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FACGX с FAGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FACGX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C) and FAGAX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FACGX returned 21.22%/yr vs 22.12%/yr for FAGAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FACGX charges 1.80%/yr vs 1.04%/yr for FAGAX.

Доходность

Сравнение доходности FACGX и FAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FACGX показывает доходность 16.37%, а FAGAX немного выше – 16.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FACGX имеют среднегодовую доходность 21.22%, а акции FAGAX немного впереди с 22.12%.

FACGX

1 день
-0.07%
1 месяц
8.70%
С начала года
16.37%
6 месяцев
17.48%
1 год
39.58%
3 года*
30.73%
5 лет*
12.65%
10 лет*
21.22%

FAGAX

1 день
-0.07%
1 месяц
8.77%
С начала года
16.73%
6 месяцев
17.92%
1 год
40.62%
3 года*
31.72%
5 лет*
13.50%
10 лет*
22.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FACGX и FAGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		16.37%21.26%37.68%44.06%-38.87%10.46%67.34%39.19%14.13%33.63%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		16.73%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%34.66%

Correlation

The correlation between FACGX and FAGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.98

The correlation between FACGX and FAGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с FACGX:
FACGX с VFIAXFACGX с FXAIXFACGX с FSPGXFACGX с FBGRXFACGX с FDEGXFACGX с FTQGXFACGX с VYM
Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с SPYFAGAX с FELAXFAGAX с AGTHXFAGAX с QQQ

Доходность на риск

FACGX vs. FAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACGX
Ранг доходности на риск FACGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACGX c FAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACGXFAGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.29

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.97

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.58

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

9.64

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACGX vs. FAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACGX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACGX и FAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACGXFAGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FACGX и FAGAX

Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, примерно равная максимальной просадке FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и FAGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FACGXFAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.53%

-65.24%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-16.19%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-26.62%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.17%

-44.70%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.17%

-44.70%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.07%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-15.20%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

4.33%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FACGX и FAGAX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) имеют волатильность 4.48% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FACGXFAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.48%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

14.26%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

18.26%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

24.84%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

23.89%

+0.01%

Сравнение комиссий FACGX и FAGAX

FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии FAGAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACGX и FAGAX

Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности FAGAX в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		4.52%5.26%0.00%0.00%0.00%11.75%6.13%4.87%14.01%8.00%17.39%12.23%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		3.52%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FACGX and FAGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAGAX has higher volatility (4.48%) compared to FACGX (4.48%). In terms of maximum drawdown, FACGX dropped -65.53% vs FAGAX's -65.24%.

FAGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FACGX и FAGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор