PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACDX с SHSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACDX с SHSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX).

FACDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FACDX и SHSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACDX и SHSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		-9.65%14.19%3.97%3.81%-13.07%11.25%21.07%27.89%7.20%24.09%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-6.87%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%

Доходность по периодам

С начала года, FACDX показывает доходность -9.65%, что значительно ниже, чем у SHSSX с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции FACDX уступали акциям SHSSX по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.97% соответственно.

FACDX

1 день
-0.72%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-9.65%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.26%
3 года*
3.47%
5 лет*
1.21%
10 лет*
8.31%

SHSSX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
4.09%
1 год
4.34%
3 года*
6.17%
5 лет*
4.28%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class A

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Часто сравнивают с FACDX:
FACDX с FELAXFACDX с FSPHXFACDX с ^GSPCFACDX с FSHCXFACDX с VOOFACDX с VGTFACDX с VGHCX
Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с SHPAXSHSSX с VGHAXSHSSX с GGHCXSHSSX с HGHYXSHSSX с FBIOXSHSSX с FIKCX

Сравнение комиссий FACDX и SHSSX

FACDX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SHSSX в 0.84%.

FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Доходность на риск

FACDX vs. SHSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACDX
Ранг доходности на риск FACDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACDX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACDX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACDX c SHSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACDXSHSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.29

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.52

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.43

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

1.02

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACDX vs. SHSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACDX на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHSSX равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACDX и SHSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACDXSHSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.29

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.69

-0.13

Корреляция

Корреляция между FACDX и SHSSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACDX и SHSSX

Дивидендная доходность FACDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности SHSSX в 10.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		14.70%13.28%12.33%0.00%0.00%6.24%5.94%0.32%5.08%0.00%0.00%6.66%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.63%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%

Просадки

Сравнение просадок FACDX и SHSSX

Максимальная просадка FACDX за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки SHSSX в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACDX и SHSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACDXSHSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-35.40%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-9.83%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.35%

-17.90%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.35%

-28.34%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-9.56%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-5.98%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.17%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FACDX и SHSSX

Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что FACDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACDXSHSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.61%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

9.73%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

16.32%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

14.19%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

16.53%

+2.22%