PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACDX с SHPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FACDX с SHPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FACDX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class A) and SHPAX (Saratoga Health & Biotechnology Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FACDX returned 8.13%/yr vs 6.03%/yr for SHPAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FACDX charges 0.97%/yr vs 2.90%/yr for SHPAX.

Доходность

Сравнение доходности FACDX и SHPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FACDX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у SHPAX с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции FACDX превзошли акции SHPAX по среднегодовой доходности: 8.13% против 6.03% соответственно.

FACDX

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-6.28%
1 год
14.19%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.75%
10 лет*
8.13%

SHPAX

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-3.51%
1 год
11.93%
3 года*
6.32%
5 лет*
4.65%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FACDX и SHPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		-5.18%14.19%3.97%3.81%-13.07%11.25%21.07%27.89%7.20%24.09%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		-3.62%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%11.78%

Correlation

The correlation between FACDX and SHPAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.82

The correlation between FACDX and SHPAX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class A

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Часто сравнивают с FACDX:
FACDX с FELAXFACDX с FSPHXFACDX с ^GSPCFACDX с FSHCXFACDX с VOOFACDX с VGTFACDX с FIJYX
Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с LUNAXSHPAX с GGHCXSHPAX с SHSSXSHPAX с AHSAXSHPAX с ETIHXSHPAX с SLCGXSHPAX с FBTTX

Доходность на риск

FACDX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACDX
Ранг доходности на риск FACDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACDX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACDXSHPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.87

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.32

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

3.46

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACDX vs. SHPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACDX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHPAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACDX и SHPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACDXSHPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.87

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.29

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FACDX и SHPAX

Максимальная просадка FACDX за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACDX и SHPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FACDXSHPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-69.50%

+24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-9.33%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-16.32%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.35%

-16.32%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.35%

-28.05%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-9.33%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-27.93%

+18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.54%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FACDX и SHPAX

Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что FACDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FACDXSHPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.70%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.08%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

14.14%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

14.28%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

16.58%

+2.20%

Сравнение комиссий FACDX и SHPAX

FACDX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACDX и SHPAX

Дивидендная доходность FACDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что больше доходности SHPAX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		14.01%13.28%12.33%0.00%0.00%6.24%5.94%0.32%5.08%0.00%0.00%6.66%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.80%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%

Часто задаваемые вопросы

FACDX and SHPAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FACDX has higher volatility (5.08%) compared to SHPAX (3.70%). In terms of maximum drawdown, FACDX dropped -44.55% vs SHPAX's -69.50%.

FACDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FACDX и SHPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор