PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение F50A.DE с IUSN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение F50A.DE с IUSN.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE).

F50A.DE и IUSN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. IUSN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности F50A.DE и IUSN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F50A.DE и IUSN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		-1.35%8.58%25.85%19.91%-13.26%32.19%3.20%
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		3.93%7.82%13.17%13.11%-13.82%25.28%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у IUSN.DE с доходностью 3.93%.

F50A.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
12.75%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—

IUSN.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.24%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.27%
1 год
19.69%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с GERD.DEF50A.DE с AVWC.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с TSWE.DE
Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с VUAA.L

Сравнение комиссий F50A.DE и IUSN.DE

F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IUSN.DE в 0.35%.

IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

F50A.DE vs. IUSN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F50A.DE c IUSN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

F50A.DEIUSN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.11

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.53

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

3.76

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

13.73

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

F50A.DE vs. IUSN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F50A.DE на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSN.DE равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F50A.DE и IUSN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

F50A.DEIUSN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.11

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.36

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.17

Корреляция

Корреляция между F50A.DE и IUSN.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов F50A.DE и IUSN.DE

Ни F50A.DE, ни IUSN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок F50A.DE и IUSN.DE

Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки IUSN.DE в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и IUSN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

F50A.DEIUSN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-40.23%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.98%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-24.32%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-4.09%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-7.16%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.95%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности F50A.DE и IUSN.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) составляет 4.33%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

F50A.DEIUSN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.37%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

10.16%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

17.68%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

16.55%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.40%

-0.73%