PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLT.DE с CSY9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACLT.DE с CSY9.DE

Последнее обновление 8 апр. 2026 г.

ACLT.DE (AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc) и CSY9.DE (CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD) — оба фонда категории Global Equities — ACLT.DE отслеживает AXA IM ACT Climate Equity, а CSY9.DE отслеживает MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. Оба фонда управляются пассивно. За последние 3 года ACLT.DE показал 12.40% в год против 5.81% в год у CSY9.DE. Корреляция 0.56 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. ACLT.DE взимает 0.70% в год против 0.25% у CSY9.DE.

Доходность

Сравнение доходности ACLT.DE и CSY9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE) и CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ACLT.DE показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у CSY9.DE с доходностью -0.99%.

ACLT.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
2.00%
1 год
27.85%
3 года*
12.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSY9.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-0.31%
1 год
6.17%
3 года*
5.81%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLT.DE и CSY9.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ACLT.DE
AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc		-0.20%8.42%19.92%14.36%10.19%
CSY9.DE
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD		-0.99%-0.67%16.05%5.76%2.38%

Корреляция

Корреляция между ACLT.DE и CSY9.DE составляет 0.56 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий ACLT.DE и CSY9.DE

ACLT.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CSY9.DE в 0.25%.

ACLT.DE
AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc
CSY9.DE
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc

CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с ACLT.DE:
ACLT.DE с AXQE.DEACLT.DE с ANAU.DEACLT.DE с ASCH.DEACLT.DE с F50A.DEACLT.DE с IBCZ.DEACLT.DE с EXI2.DEACLT.DE с CBUI.DE
Часто сравнивают с CSY9.DE:
CSY9.DE с FWIA.DECSY9.DE с LWCR.DECSY9.DE с 2B7J.DECSY9.DE с CSY2.DECSY9.DE с GERD.DECSY9.DE с MWOE.DECSY9.DE с TSWE.DE

Доходность на риск

ACLT.DE vs. CSY9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLT.DE
Ранг доходности на риск ACLT.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLT.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLT.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLT.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLT.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLT.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CSY9.DE
Ранг доходности на риск CSY9.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY9.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY9.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY9.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY9.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY9.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLT.DE c CSY9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE) и CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLT.DECSY9.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.60

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.90

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.45

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

0.88

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLT.DE vs. CSY9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLT.DE на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа CSY9.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLT.DE и CSY9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLT.DECSY9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.60

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.55

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ACLT.DE и CSY9.DE

Максимальная просадка ACLT.DE за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки CSY9.DE в -13.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLT.DE и CSY9.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ACLT.DECSY9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-13.92%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-5.32%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-6.66%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.66%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.72%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLT.DE и CSY9.DE

AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что ACLT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSY9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACLT.DECSY9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

2.97%

+10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

5.83%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

10.94%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

12.06%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

12.02%

+4.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLT.DE и CSY9.DE

Ни ACLT.DE, ни CSY9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов