Сравнение ACLT.DE с IBCZ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE).
ACLT.DE и IBCZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACLT.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность AXA IM ACT Climate Equity. Фонд был запущен 26 сент. 2022 г.. IBCZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACLT.DE и IBCZ.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, ACLT.DE показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у IBCZ.DE с доходностью -0.89%.
ACLT.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBCZ.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам ACLT.DE и IBCZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACLT.DE AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc | 0.44% | 8.42% | 19.92% | 14.36% | 10.19% |
IBCZ.DE iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | -0.89% | 12.05% | 24.09% | 11.45% | 1.05% |
Корреляция
Корреляция между ACLT.DE и IBCZ.DE составляет 0.87 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий ACLT.DE и IBCZ.DE
ACLT.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IBCZ.DE в 0.50%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLT.DE vs. IBCZ.DE — Ранг доходности на риск
ACLT.DE
IBCZ.DE
Сравнение ACLT.DE c IBCZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLT.DE | IBCZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.09 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 3.05 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.92 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 17.88 | -10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLT.DE | IBCZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.09 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ACLT.DE и IBCZ.DE
Максимальная просадка ACLT.DE за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки IBCZ.DE в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLT.DE и IBCZ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACLT.DE | IBCZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -33.99% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -5.29% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -2.82% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -4.59% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.45% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLT.DE и IBCZ.DE
AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что ACLT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACLT.DE | IBCZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 4.30% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 8.47% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 14.32% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 14.10% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 15.17% | +1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLT.DE и IBCZ.DE
Ни ACLT.DE, ни IBCZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.