Сравнение F500.DE с QDVD.DE
F500.DE (Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc) and QDVD.DE (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF) are both exchange-traded funds - F500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+, while QDVD.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, F500.DE returned 15.55%/yr vs 13.23%/yr for QDVD.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. F500.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for QDVD.DE.
Доходность
Сравнение доходности F500.DE и QDVD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, F500.DE показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у QDVD.DE с доходностью 15.54%.
F500.DE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- —
QDVD.DE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 15.05%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам F500.DE и QDVD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F500.DE Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 11.02% | 5.41% | 31.71% | 24.10% | -14.24% | 43.57% | 6.01% | 34.18% | -11.70% |
QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 15.54% | 4.42% | 22.09% | 10.74% | -0.99% | 32.91% | -8.85% | 25.57% | -7.12% |
Correlation
The correlation between F500.DE and QDVD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between F500.DE and QDVD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
F500.DE vs. QDVD.DE — Ранг доходности на риск
F500.DE
QDVD.DE
Сравнение F500.DE c QDVD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| F500.DE | QDVD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 5.86 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 20.16 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| F500.DE | QDVD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.82 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок F500.DE и QDVD.DE
Максимальная просадка F500.DE за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке QDVD.DE в -32.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F500.DE и QDVD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| F500.DE | QDVD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -32.58% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -4.84% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -21.55% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -21.55% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -4.62% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.41% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности F500.DE и QDVD.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) составляет 2.88%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что F500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| F500.DE | QDVD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.57% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 7.47% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 11.11% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 13.86% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 14.80% | +2.20% |
Сравнение комиссий F500.DE и QDVD.DE
F500.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QDVD.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F500.DE и QDVD.DE
F500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F500.DE Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 1.75% | 1.96% | 2.02% | 2.21% | 2.43% | 2.35% | 3.07% | 2.63% | 2.80% | 2.58% | 2.44% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
F500.DE and QDVD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, F500.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F500.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for QDVD.DE.
F500.DE is categorized as S&P 500, while QDVD.DE is ESG. F500.DE tracks S&P 500 ESG+, while QDVD.DE tracks MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for F500.DE and 0.35% for QDVD.DE.
Подберите оптимальное распределение для F500.DE и QDVD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор