Сравнение EZPZ с NEHI
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. EZPZ is passively managed, while NEHI is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.98%/yr for NEHI.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и NEHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно выше, чем у NEHI с доходностью -35.82%.
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEHI
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -21.57%
- С начала года
- -35.82%
- 6 месяцев
- -37.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и NEHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -7.65% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -35.82% | -3.02% |
Correlation
The correlation between EZPZ and NEHI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. NEHI — Ранг доходности на риск
EZPZ
NEHI
Сравнение EZPZ c NEHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | NEHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | NEHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -1.08 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и NEHI
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки NEHI в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и NEHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | NEHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -42.60% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -42.60% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -25.09% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и NEHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | NEHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 57.40% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 57.40% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.65% | 57.40% | -9.75% |
Сравнение комиссий EZPZ и NEHI
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NEHI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и NEHI
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.35%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 24.35% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EZPZ and NEHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 24.35%, compared with 0.00% for EZPZ.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Neos. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.98% for NEHI.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и NEHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор