Сравнение EZPZ с MSBT
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -9.88% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between EZPZ and MSBT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. MSBT — Ранг доходности на риск
EZPZ
MSBT
Сравнение EZPZ c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -1.33 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и MSBT
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -20.25% | -32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -20.25% | -31.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -3.91% | -17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 32.92% | +13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 32.92% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.65% | 32.92% | +14.73% |
Сравнение комиссий EZPZ и MSBT
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и MSBT
Ни EZPZ, ни MSBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, EZPZ and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for EZPZ.
EZPZ and MSBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор