PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZJ с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZJ с XTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. EZJ is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, EZJ returned 7.76%/yr vs 11.02%/yr for XTAP. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZJ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности EZJ и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 11.13%.

EZJ

1 день
0.39%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.29%
6 месяцев
28.96%
1 год
58.99%
3 года*
26.09%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.56%

XTAP

1 день
0.15%
1 месяц
2.02%
С начала года
11.13%
6 месяцев
12.15%
1 год
21.20%
3 года*
18.01%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZJ и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		29.29%42.72%3.31%30.78%-38.23%-5.58%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		11.13%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Correlation

The correlation between EZJ and XTAP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.61

The correlation between EZJ and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZJ и XTAP

Секторы
EZJ
XTAP

Промышленность

26.0%
8.5%

Технологии

19.1%
33.6%

Финансовые услуги

17.6%
12.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.0%

Коммуникационные услуги

7.9%
10.5%

Здравоохранение

6.2%
9.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.3%

Сырьевые материалы

3.0%
1.9%

Недвижимость

2.3%
2.0%

Коммунальные услуги

1.1%
2.6%

Энергетика

1.1%
4.0%

Промышленность

EZJ
26.0%
XTAP
8.5%

Технологии

EZJ
19.1%
XTAP
33.6%

Финансовые услуги

EZJ
17.6%
XTAP
12.2%

Потребительский циклический сектор

EZJ
12.2%
XTAP
10.0%

Коммуникационные услуги

EZJ
7.9%
XTAP
10.5%

Здравоохранение

EZJ
6.2%
XTAP
9.5%

Потребительский защитный сектор

EZJ
3.6%
XTAP
5.3%

Сырьевые материалы

EZJ
3.0%
XTAP
1.9%

Недвижимость

EZJ
2.3%
XTAP
2.0%

Коммунальные услуги

EZJ
1.1%
XTAP
2.6%

Энергетика

EZJ
1.1%
XTAP
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Japan

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с SPMO

Доходность на риск

EZJ vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZJXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
4.55

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
7.85

-5.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

2.23

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

14.97

-12.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

79.56

-72.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZJ vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 4.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZJXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

4.55

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.80

-0.57

Просадки

Сравнение просадок EZJ и XTAP

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZJXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-22.13%

-36.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-1.42%

-25.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-11.83%

-19.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-22.13%

-36.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-0.06%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-3.45%

-17.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

0.27%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и XTAP

ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZJXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

1.04%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

3.16%

+27.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.67%

4.68%

+34.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.58%

14.54%

+22.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

14.40%

+20.13%

Сравнение комиссий EZJ и XTAP

EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и XTAP

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.60%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZJ and XTAP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (8.46%) compared to XTAP (1.04%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, XTAP leads with 11.02% vs 7.76% for EZJ. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 11.02% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.

EZJ has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EZJ and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZJ и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор