Сравнение EZBC с SOEZ
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. EZBC is passively managed, while SOEZ is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -27.45%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -43.12%.
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -43.12%
- 6 месяцев
- -49.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -5.98% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -43.12% | -11.97% |
Correlation
The correlation between EZBC and SOEZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. SOEZ — Ранг доходности на риск
EZBC
SOEZ
Сравнение EZBC c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZBC | SOEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZBC | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -1.10 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок EZBC и SOEZ
Максимальная просадка EZBC за все время составила -49.50%, что меньше максимальной просадки SOEZ в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.50% | -52.20% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.50% | -52.20% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -30.97% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 68.82% | -25.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.05% | 68.82% | -18.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.05% | 68.82% | -18.77% |
Сравнение комиссий EZBC и SOEZ
И EZBC, и SOEZ имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и SOEZ
EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
EZBC and SOEZ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZBC and SOEZ have the same expense ratio: 0.19% per year.
SOEZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for EZBC.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Franklin.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор