PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYED.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYED.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EYED.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EYED.L returned 17.65%/yr vs 30.94%/yr for IITU.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EYED.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности EYED.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EYED.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EYED.L показывает доходность 34.28%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.

EYED.L

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.75%
С начала года
34.28%
6 месяцев
30.34%
1 год
58.34%
3 года*
17.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYED.L и IITU.L

2026 (YTD)2025202420232022
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		34.28%20.20%-10.02%5.93%5.36%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		23.25%14.44%40.85%50.70%-6.32%

Correlation

The correlation between EYED.L and IITU.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г.

0.06

The correlation between EYED.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EYED.L и IITU.L

Секторы
EYED.L
IITU.L

Энергетика

99.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.6%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

EYED.L
99.2%
IITU.L
0.1%

Коммуникационные услуги

EYED.L
0.8%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

EYED.L

-

IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

EYED.L

-

IITU.L

-

Потребительский защитный сектор

EYED.L

-

IITU.L

-

Финансовые услуги

EYED.L

-

IITU.L

-

Здравоохранение

EYED.L

-

IITU.L

-

Промышленность

EYED.L

-

IITU.L
0.0%

Недвижимость

EYED.L

-

IITU.L

-

Технологии

EYED.L

-

IITU.L
99.6%

Коммунальные услуги

EYED.L

-

IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EYED.L:
EYED.L с GXLE.LEYED.L с ESIE.LEYED.L с XSEN.LEYED.L с CWEU.LEYED.L с NCLP.LEYED.L с RNRU.LEYED.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

EYED.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYED.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYED.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.71

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.46

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

3.17

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

8.17

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYED.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYED.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYED.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYED.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.23

-0.56

Просадки

Сравнение просадок EYED.L и IITU.L

Максимальная просадка EYED.L за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYED.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYED.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-28.03%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-16.76%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-28.03%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-2.89%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-5.14%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

6.51%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EYED.L и IITU.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что EYED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYED.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

7.01%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

14.45%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

19.60%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

21.94%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

21.31%

-0.29%

Сравнение комиссий EYED.L и IITU.L

EYED.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYED.L и IITU.L

Дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		3.87%5.09%5.79%5.09%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYED.L and IITU.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EYED.L.

EYED.L is categorized as Energy Equities, while IITU.L is Technology Equities. EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.18% for EYED.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYED.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор