Сравнение EYED.L с IGLN.L
EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - EYED.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, EYED.L returned 17.65%/yr vs 28.23%/yr for IGLN.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EYED.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности EYED.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EYED.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EYED.L показывает доходность 34.28%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью 4.09%.
EYED.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 34.28%
- 6 месяцев
- 31.68%
- 1 год
- 59.21%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам EYED.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 34.28% | 20.20% | -10.02% | 5.93% | 5.36% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.09% | 53.17% | 28.35% | 7.77% | -1.89% |
Correlation
The correlation between EYED.L and IGLN.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г. | 0.05 |
The correlation between EYED.L and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYED.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
EYED.L
IGLN.L
Сравнение EYED.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYED.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.91 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 5.09 | +9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYED.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.39 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EYED.L и IGLN.L
Максимальная просадка EYED.L за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYED.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYED.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -41.86% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -17.53% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -17.53% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -15.78% | +8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -14.94% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 6.59% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYED.L и IGLN.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что EYED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYED.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 5.91% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 21.10% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 24.06% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 16.80% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 16.34% | +4.68% |
Сравнение комиссий EYED.L и IGLN.L
EYED.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYED.L и IGLN.L
Дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 3.87% | 5.09% | 5.79% | 5.09% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EYED.L and IGLN.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
EYED.L is categorized as Energy Equities, while IGLN.L is Gold. EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.18% for EYED.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для EYED.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор