PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYED.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYED.L с EIMI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EYED.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EYED.L returned 17.65%/yr vs 20.20%/yr for EIMI.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EYED.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EYED.L торгуется в GBP, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EYED.L показывает доходность 34.28%, что значительно выше, чем у EIMI.L с доходностью 24.75%.

EYED.L

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.75%
С начала года
34.28%
6 месяцев
30.34%
1 год
58.34%
3 года*
17.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
5.47%
С начала года
24.75%
6 месяцев
26.33%
1 год
50.86%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYED.L и EIMI.L

2026 (YTD)2025202420232022
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		34.28%20.20%-10.02%5.93%5.36%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.71%22.75%9.23%5.48%-0.68%

Correlation

The correlation between EYED.L and EIMI.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г.

0.21

The correlation between EYED.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EYED.L и EIMI.L

Секторы
EYED.L
EIMI.L

Энергетика

99.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

0.8%
6.4%

Сырьевые материалы

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Финансовые услуги

-

18.4%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

35.0%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Энергетика

EYED.L
99.2%
EIMI.L
3.9%

Коммуникационные услуги

EYED.L
0.8%
EIMI.L
6.4%

Сырьевые материалы

EYED.L

-

EIMI.L
6.9%

Потребительский циклический сектор

EYED.L

-

EIMI.L
9.6%

Потребительский защитный сектор

EYED.L

-

EIMI.L
3.3%

Финансовые услуги

EYED.L

-

EIMI.L
18.4%

Здравоохранение

EYED.L

-

EIMI.L
3.7%

Промышленность

EYED.L

-

EIMI.L
8.9%

Недвижимость

EYED.L

-

EIMI.L
1.7%

Технологии

EYED.L

-

EIMI.L
35.0%

Коммунальные услуги

EYED.L

-

EIMI.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с EYED.L:
EYED.L с GXLE.LEYED.L с ESIE.LEYED.L с XSEN.LEYED.L с CWEU.LEYED.L с NCLP.LEYED.L с RNRU.LEYED.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

EYED.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYED.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYED.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.83

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.67

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

4.78

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

16.25

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYED.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYED.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMI.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYED.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYED.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EYED.L и EIMI.L

Максимальная просадка EYED.L за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYED.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYED.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-31.70%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.58%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-15.79%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-2.29%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-8.72%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.12%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EYED.L и EIMI.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что EYED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYED.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

7.58%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

15.58%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

17.91%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

16.61%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

18.39%

+2.63%

Сравнение комиссий EYED.L и EIMI.L

И EYED.L, и EIMI.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYED.L и EIMI.L

Дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		3.87%5.09%5.79%5.09%

Часто задаваемые вопросы

EYED.L and EIMI.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EYED.L and EIMI.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

EYED.L is categorized as Energy Equities, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYED.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор