PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYED.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYED.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EYED.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EYED.L returned 17.65%/yr vs 19.02%/yr for CSP1.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EYED.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности EYED.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EYED.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EYED.L показывает доходность 34.28%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.55%.

EYED.L

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.75%
С начала года
34.28%
6 месяцев
30.34%
1 год
58.34%
3 года*
17.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
9.89%
1 год
28.98%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYED.L и CSP1.L

2026 (YTD)2025202420232022
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		34.28%20.20%-10.02%5.93%5.36%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-3.40%

Correlation

The correlation between EYED.L and CSP1.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г.

0.16

The correlation between EYED.L and CSP1.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EYED.L и CSP1.L

Секторы
EYED.L
CSP1.L

Энергетика

99.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
10.7%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

38.0%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Энергетика

EYED.L
99.2%
CSP1.L
3.4%

Коммуникационные услуги

EYED.L
0.8%
CSP1.L
10.7%

Сырьевые материалы

EYED.L

-

CSP1.L
1.7%

Потребительский циклический сектор

EYED.L

-

CSP1.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

EYED.L

-

CSP1.L
4.7%

Финансовые услуги

EYED.L

-

CSP1.L
11.3%

Здравоохранение

EYED.L

-

CSP1.L
8.4%

Промышленность

EYED.L

-

CSP1.L
7.9%

Недвижимость

EYED.L

-

CSP1.L
1.9%

Технологии

EYED.L

-

CSP1.L
38.0%

Коммунальные услуги

EYED.L

-

CSP1.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с EYED.L:
EYED.L с GXLE.LEYED.L с ESIE.LEYED.L с XSEN.LEYED.L с CWEU.LEYED.L с NCLP.LEYED.L с RNRU.LEYED.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

EYED.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYED.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYED.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.73

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.66

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

4.07

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

14.99

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYED.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYED.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYED.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYED.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.09

-0.42

Просадки

Сравнение просадок EYED.L и CSP1.L

Максимальная просадка EYED.L за все время составила -25.34%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYED.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYED.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-25.48%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-7.12%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-20.77%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-0.24%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-3.32%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

1.94%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EYED.L и CSP1.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EYED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYED.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

2.62%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

7.16%

+11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

10.62%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

14.31%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

15.57%

+5.45%

Сравнение комиссий EYED.L и CSP1.L

EYED.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYED.L и CSP1.L

Дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		3.87%5.09%5.79%5.09%

Часто задаваемые вопросы

EYED.L and CSP1.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EYED.L.

EYED.L is categorized as Energy Equities, while CSP1.L is S&P 500. EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for EYED.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYED.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор