PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYE с MGNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EYE с MGNI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EYE (National Vision Holdings Inc) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. EYE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, EYE returned -20.36%/yr vs -12.59%/yr for MGNI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EYE и MGNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Vision Holdings Inc (EYE) и Magnite, Inc. (MGNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYE показывает доходность -40.20%, что значительно ниже, чем у MGNI с доходностью -9.55%.

EYE

1 день
-0.39%
1 месяц
-31.89%
С начала года
-40.20%
6 месяцев
-47.27%
1 год
-25.98%
3 года*
-16.14%
5 лет*
-20.36%
10 лет*
—

MGNI

1 день
-1.21%
1 месяц
9.63%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
0.20%
1 год
-15.92%
3 года*
2.96%
5 лет*
-12.59%
10 лет*
-0.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYE и MGNI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EYE
National Vision Holdings Inc		-40.20%147.79%-50.22%-46.00%-19.23%5.96%39.65%15.12%-30.63%45.92%
MGNI
Magnite, Inc.		-9.55%1.95%70.45%-11.80%-39.49%-43.02%276.35%118.77%99.47%-44.35%

Correlation

The correlation between EYE and MGNI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.32

Over the past year, the correlation between EYE and MGNI has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EYE:

$1.26B

MGNI:

$2.17B

EPS

EYE:

$0.57

MGNI:

$1.05

Коэффициент P/E

EYE:

26.88

MGNI:

13.95

Коэффициент PEG

EYE:

0.67

MGNI:

0.00

Коэффициент P/S

EYE:

0.62

MGNI:

3.06

Коэффициент P/B

EYE:

1.40

MGNI:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

EYE:

$2.02B

MGNI:

$722.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

EYE:

$1.12B

MGNI:

$458.33M

EBITDA (12 мес.)

EYE:

$170.29M

MGNI:

$150.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Vision Holdings Inc

Magnite, Inc.

Часто сравнивают с EYE:
EYE с SPY
Часто сравнивают с MGNI:
MGNI с SBER.MEMGNI с PUBMMGNI с TTDMGNI с GMKN.MEMGNI с SIBN.MEMGNI с VOOMGNI с AFLT.ME

Доходность на риск

EYE vs. MGNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYE
Ранг доходности на риск EYE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYE: 22
Ранг коэф-та Мартина
MGNI
Ранг доходности на риск MGNI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYE c MGNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Vision Holdings Inc (EYE) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYEMGNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.28

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-0.03

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.00

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.28

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

-0.42

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYE vs. MGNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYE на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа MGNI равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYE и MGNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYEMGNIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.28

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.17

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.03

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EYE и MGNI

Максимальная просадка EYE за все время составила -85.10%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYE и MGNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYEMGNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.10%

-93.30%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.59%

-57.77%

+10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.01%

-57.95%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.10%

-84.35%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.23%

-76.25%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.46%

-64.84%

+22.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.81%

38.04%

-23.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EYE и MGNI

National Vision Holdings Inc (EYE) имеет более высокую волатильность в 24.72% по сравнению с Magnite, Inc. (MGNI) с волатильностью 17.65%. Это указывает на то, что EYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYEMGNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.72%

17.65%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.26%

40.66%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.52%

56.91%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.09%

75.16%

-23.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.44%

76.56%

-24.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYE и MGNI

Ни EYE, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EYE и MGNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Vision Holdings Inc и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
543.88M
164.37M
(EYE) Общая выручка
(MGNI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EYE и MGNI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Vision Holdings Inc и Magnite, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
59.7%
63.3%
Активы портфеля
EYE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Vision Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 324.74M при выручке в 543.88M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

MGNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.

EYE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Vision Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 45.24M при выручке в 543.88M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

MGNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

EYE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Vision Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 31.18M при выручке в 543.88M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

MGNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

EYE and MGNI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYE has higher volatility (24.72%) compared to MGNI (17.65%). In terms of maximum drawdown, EYE dropped -85.10% vs MGNI's -93.30%.

MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYE и MGNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор