PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXY.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXXY.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXXY.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXY.DE returned 5.66%/yr vs 14.95%/yr for SXR8.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EXXY.DE charges 0.46%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXXY.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXXY.DE показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции EXXY.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 5.66% против 14.95% соответственно.

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%

SXR8.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXY.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%-12.20%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.37%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Correlation

The correlation between EXXY.DE and SXR8.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г.

0.34

The correlation between EXXY.DE and SXR8.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

EXXY.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXY.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXY.DESXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.21

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.00

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.58

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

12.71

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXY.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXY.DE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXY.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXY.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.21

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.96

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.92

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.79

-0.77

Просадки

Сравнение просадок EXXY.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXY.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-33.78%

-31.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.13%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-23.32%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-23.32%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-33.78%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-0.45%

-16.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-5.17%

-34.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.01%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXY.DE и SXR8.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXY.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

2.65%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

7.57%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

11.56%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

15.16%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

16.09%

-0.77%

Сравнение комиссий EXXY.DE и SXR8.DE

EXXY.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXY.DE и SXR8.DE

Ни EXXY.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXXY.DE and SXR8.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

EXXY.DE is categorized as Commodities, while SXR8.DE is S&P 500. EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.46% for EXXY.DE and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXY.DE и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор