PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXY.DE с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXXY.DE с SWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXXY.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXY.DE returned 5.66%/yr vs 12.69%/yr for SWDA.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EXXY.DE charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности EXXY.DE и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXXY.DE торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXXY.DE показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции EXXY.DE уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 5.66% против 12.69% соответственно.

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%

SWDA.L

1 день
-0.62%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.28%
1 год
23.21%
3 года*
17.23%
5 лет*
12.77%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXY.DE и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%-12.20%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.39%6.76%26.95%20.08%-13.06%31.68%6.15%30.86%-4.97%7.38%

Correlation

The correlation between EXXY.DE and SWDA.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.32

The correlation between EXXY.DE and SWDA.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

EXXY.DE vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXY.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXY.DESWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.12

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.99

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.54

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

14.43

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXY.DE vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXY.DE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXY.DE и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXY.DESWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.12

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.84

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.53

-0.51

Просадки

Сравнение просадок EXXY.DE и SWDA.L

Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXY.DESWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-41.36%

-24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-6.53%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-20.55%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-20.55%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-33.00%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-0.88%

-16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-8.79%

-31.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

1.60%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXY.DE и SWDA.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXY.DESWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

2.12%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

7.60%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

10.90%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

14.07%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

15.24%

+0.08%

Сравнение комиссий EXXY.DE и SWDA.L

EXXY.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXY.DE и SWDA.L

Ни EXXY.DE, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXXY.DE and SWDA.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

EXXY.DE is categorized as Commodities, while SWDA.L is Global Equities. EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.46% for EXXY.DE and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXY.DE и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор