PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXY.DE с IS3N.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXXY.DE с IS3N.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EXXY.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXY.DE returned 5.66%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EXXY.DE charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXXY.DE и IS3N.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXXY.DE показывает доходность 23.43%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции EXXY.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: 5.66% против 10.00% соответственно.

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%

IS3N.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
3.11%
С начала года
25.82%
6 месяцев
26.34%
1 год
45.77%
3 года*
19.99%
5 лет*
8.61%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXY.DE и IS3N.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%-12.20%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		25.82%17.14%13.87%7.20%-14.09%7.38%7.07%21.01%-11.06%20.43%

Correlation

The correlation between EXXY.DE and IS3N.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.34

The correlation between EXXY.DE and IS3N.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE
Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY

Доходность на риск

EXXY.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXY.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXY.DEIS3N.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.69

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.59

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

4.42

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

16.00

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXY.DE vs. IS3N.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXY.DE на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа IS3N.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXY.DE и IS3N.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXY.DEIS3N.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.69

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.44

-0.42

Просадки

Сравнение просадок EXXY.DE и IS3N.DE

Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и IS3N.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXY.DEIS3N.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-35.06%

-30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-10.52%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-19.17%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-22.01%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-32.51%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-2.49%

-14.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-9.30%

-30.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.91%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXY.DE и IS3N.DE

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) составляет 5.99%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXY.DEIS3N.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.16%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

14.69%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

17.32%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

16.19%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

18.04%

-2.72%

Сравнение комиссий EXXY.DE и IS3N.DE

EXXY.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXY.DE и IS3N.DE

Ни EXXY.DE, ни IS3N.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXXY.DE and IS3N.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

EXXY.DE is categorized as Commodities, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.46% for EXXY.DE and 0.18% for IS3N.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXY.DE и IS3N.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор