PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXY.DE с GSDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXXY.DE с GSDE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) and GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both Commodities funds - EXXY.DE tracks the Bloomberg Commodity while GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXY.DE returned 4.76%/yr vs -2.87%/yr for GSDE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EXXY.DE charges 0.46%/yr vs 0.39%/yr for GSDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXXY.DE и GSDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXXY.DE показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у GSDE.DE с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции EXXY.DE превзошли акции GSDE.DE по среднегодовой доходности: 4.76% против -2.87% соответственно.

EXXY.DE

1 день
0.64%
1 месяц
-8.11%
С начала года
15.12%
6 месяцев
15.79%
1 год
26.55%
3 года*
8.85%
5 лет*
10.00%
10 лет*
4.76%

GSDE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-8.51%
С начала года
13.06%
6 месяцев
16.01%
1 год
32.11%
3 года*
13.45%
5 лет*
12.28%
10 лет*
-2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXY.DE и GSDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		15.12%3.90%10.13%-10.88%20.77%39.23%-14.34%8.73%-6.17%-12.22%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		13.06%13.79%14.91%-12.92%21.31%39.05%-11.19%13.24%-67.88%-5.21%

Correlation

The correlation between EXXY.DE and GSDE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2016 г.

0.87

The correlation between EXXY.DE and GSDE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE
Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

EXXY.DE vs. GSDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXY.DE c GSDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXXY.DEGSDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.72

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.28

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.77

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

10.47

-2.41

EXXY.DE vs. GSDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXY.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSDE.DE равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXY.DE и GSDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXXY.DE и GSDE.DE

Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки GSDE.DE в -91.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и GSDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXY.DEGSDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-91.25%

+25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.53%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.32%

-15.26%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.01%

-29.70%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.55%

-91.25%

+57.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.55%

-78.08%

+55.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.03%

-72.32%

+32.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.06%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXY.DE и GSDE.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) имеют волатильность 4.13% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXY.DEGSDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.04%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

16.55%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.55%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

17.94%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

117.87%

-102.50%

Сравнение комиссий EXXY.DE и GSDE.DE

EXXY.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GSDE.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXY.DE и GSDE.DE

Ни EXXY.DE, ни GSDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXXY.DE and GSDE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSDE.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSDE.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity, while GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.46% for EXXY.DE and 0.39% for GSDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXY.DE и GSDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор