PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXV.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXXV.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXXV.DE (iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EXXV.DE tracks the Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXV.DE returned 10.77%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EXXV.DE charges 0.43%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXXV.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EXXV.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXXV.DE показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXXV.DE имеют среднегодовую доходность 10.77%, а акции H4ZA.DE немного впереди с 10.80%.

EXXV.DE

1 день
0.22%
1 месяц
1.71%
С начала года
6.78%
6 месяцев
8.73%
1 год
16.86%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.39%
10 лет*
10.77%

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXV.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXV.DE
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)		6.78%26.53%11.43%23.88%-13.61%24.15%-3.88%27.75%-10.41%13.38%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%

Correlation

The correlation between EXXV.DE and H4ZA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г.

0.94

The correlation between EXXV.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EXXV.DE:
EXXV.DE с EXI2.DEEXXV.DE с EUEA.ASEXXV.DE с ISX5.LEXXV.DE с EUN0.DEEXXV.DE с AMES.DEEXXV.DE с CEMT.DEEXXV.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

EXXV.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXV.DE
Ранг доходности на риск EXXV.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXV.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXV.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXV.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXV.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXV.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXV.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EXXV.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXV.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.98

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.54

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.43

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

4.85

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXV.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXV.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZA.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXV.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXV.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.98

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EXXV.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка EXXV.DE за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXV.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXV.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-38.41%

-21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-10.97%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-16.40%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-23.26%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-38.41%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.50%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-7.84%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.24%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXV.DE и H4ZA.DE

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EXXV.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеют волатильность 5.15% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXV.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.95%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

12.99%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

15.99%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

17.50%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

18.17%

-0.09%

Сравнение комиссий EXXV.DE и H4ZA.DE

EXXV.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXV.DE и H4ZA.DE

Дивидендная доходность EXXV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности H4ZA.DE в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXV.DE
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)		2.19%2.16%2.62%2.43%2.65%1.91%1.83%2.96%3.06%4.06%3.71%3.16%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EXXV.DE and H4ZA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.43% for EXXV.DE.

EXXV.DE tracks Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.43% for EXXV.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXV.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор