Сравнение EXXU.DE с FLXC.DE
EXXU.DE (iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)) and FLXC.DE (Franklin FTSE China UCITS ETF) are both China Equities funds - EXXU.DE tracks the Dow Jones China Offshore 50 while FLXC.DE tracks the FTSE China 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXXU.DE returned -5.15%/yr vs -3.95%/yr for FLXC.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EXXU.DE charges 0.61%/yr vs 0.19%/yr for FLXC.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXXU.DE и FLXC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXXU.DE показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у FLXC.DE с доходностью -5.94%.
EXXU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -11.19%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- -5.15%
- 10 лет*
- 3.37%
FLXC.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -8.20%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXXU.DE и FLXC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | -8.32% | 12.86% | 26.45% | -11.75% | -14.54% | -22.68% | 15.85% | 19.85% |
FLXC.DE Franklin FTSE China UCITS ETF | -5.94% | 17.34% | 27.28% | -15.77% | -15.90% | -14.60% | 16.83% | 19.48% |
Correlation
The correlation between EXXU.DE and FLXC.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between EXXU.DE and FLXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXU.DE vs. FLXC.DE — Ранг доходности на риск
EXXU.DE
FLXC.DE
Сравнение EXXU.DE c FLXC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXU.DE | FLXC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.31 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 0.64 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXU.DE | FLXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.27 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.09 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EXXU.DE и FLXC.DE
Максимальная просадка EXXU.DE за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки FLXC.DE в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXU.DE и FLXC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXU.DE | FLXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -55.61% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -15.19% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -24.70% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -49.07% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -30.89% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.60% | -27.95% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 7.38% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXU.DE и FLXC.DE
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что EXXU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXU.DE | FLXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.78% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 12.35% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 17.78% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 26.71% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 26.20% | +1.03% |
Сравнение комиссий EXXU.DE и FLXC.DE
EXXU.DE берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FLXC.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXU.DE и FLXC.DE
Дивидендная доходность EXXU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как FLXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | 4.69% | 4.28% | 1.95% | 2.92% | 2.04% | 0.96% | 1.32% | 1.66% | 2.07% | 2.12% | 4.23% | 2.75% |
FLXC.DE Franklin FTSE China UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EXXU.DE and FLXC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FLXC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.61% for EXXU.DE.
EXXU.DE tracks Dow Jones China Offshore 50, while FLXC.DE tracks FTSE China 30/18 Capped. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.61% for EXXU.DE and 0.19% for FLXC.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXXU.DE и FLXC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор