PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXXU.DE с FLXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EXXU.DE и FLXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXXU.DE показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у FLXC.DE с доходностью -5.94%.


EXXU.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-11.19%
1 год
-5.50%
3 года*
6.92%
5 лет*
-5.15%
10 лет*
3.37%

FLXC.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-8.20%
1 год
4.53%
3 года*
7.94%
5 лет*
-3.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXU.DE и FLXC.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXXU.DE
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)
-8.32%12.86%26.45%-11.75%-14.54%-22.68%15.85%19.85%
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF
-5.94%17.34%27.28%-15.77%-15.90%-14.60%16.83%19.48%

Correlation

The correlation between EXXU.DE and FLXC.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г.

0.96

The correlation between EXXU.DE and FLXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

Franklin FTSE China UCITS ETF

Доходность на риск

EXXU.DE vs. FLXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXXU.DE
Ранг доходности на риск EXXU.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXU.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXU.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXU.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXU.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXU.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина

FLXC.DE
Ранг доходности на риск FLXC.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXU.DE c FLXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXXU.DEFLXC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.06

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.31

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

0.64

-1.17

EXXU.DE vs. FLXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXU.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FLXC.DE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXU.DE и FLXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXXU.DEFLXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.27

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.09

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EXXU.DE и FLXC.DE

Максимальная просадка EXXU.DE за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки FLXC.DE в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXU.DE и FLXC.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXXU.DEFLXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.04%

-55.61%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-15.19%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.14%

-24.70%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.42%

-49.07%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.39%

-30.89%

-7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.60%

-27.95%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

7.38%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXU.DE и FLXC.DE

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что EXXU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXXU.DEFLXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.78%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

12.35%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

17.78%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

26.71%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

26.20%

+1.03%

Сравнение комиссий EXXU.DE и FLXC.DE

EXXU.DE берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FLXC.DE в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXU.DE и FLXC.DE

Дивидендная доходность EXXU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как FLXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXU.DE
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)
4.69%4.28%1.95%2.92%2.04%0.96%1.32%1.66%2.07%2.12%4.23%2.75%
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, EXXU.DE and FLXC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FLXC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.61% for EXXU.DE.

EXXU.DE tracks Dow Jones China Offshore 50, while FLXC.DE tracks FTSE China 30/18 Capped. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.61% for EXXU.DE and 0.19% for FLXC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXU.DE и FLXC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор