Сравнение EXXT.DE с XNAS.DE
EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both Nasdaq-100 funds tracking the Nasdaq 100®, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXXT.DE returned 18.61%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. EXXT.DE charges 0.31%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXXT.DE и XNAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXXT.DE показывает доходность 20.57%, а XNAS.DE немного ниже – 20.53%.
EXXT.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 21.13%
XNAS.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXXT.DE и XNAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 20.57% | 6.87% | 33.51% | 51.27% | -30.11% | 33.24% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 20.53% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 33.56% |
Correlation
The correlation between EXXT.DE and XNAS.DE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 1.00 |
The correlation between EXXT.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXT.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск
EXXT.DE
XNAS.DE
Сравнение EXXT.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXT.DE | XNAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.77 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 11.16 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXT.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EXXT.DE и XNAS.DE
Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и XNAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXT.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.75% | -31.25% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -10.00% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -26.72% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -31.25% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.83% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -7.83% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.38% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXT.DE и XNAS.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) имеют волатильность 4.28% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXT.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.31% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 10.91% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 15.71% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 19.88% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 19.84% | -0.14% |
Сравнение комиссий EXXT.DE и XNAS.DE
EXXT.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XNAS.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXT.DE и XNAS.DE
Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как XNAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.15% | 0.19% | 0.26% | 0.53% | 0.41% | 0.15% | 0.32% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EXXT.DE and XNAS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XNAS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for EXXT.DE.
Both ETFs track Nasdaq 100®. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.31% for EXXT.DE and 0.20% for XNAS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXXT.DE и XNAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор