Сравнение EXXT.DE с QDVE.DE
EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXXT.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXT.DE returned 21.13%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EXXT.DE charges 0.31%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXXT.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXXT.DE показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции EXXT.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 21.13% против 26.04% соответственно.
EXXT.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 21.13%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 49.27%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам EXXT.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 20.57% | 6.87% | 33.51% | 51.27% | -30.11% | 39.07% | 34.53% | 42.79% | 2.90% | 15.46% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between EXXT.DE and QDVE.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between EXXT.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXT.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
EXXT.DE
QDVE.DE
Сравнение EXXT.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXT.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.14 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 8.31 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXT.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.07 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок EXXT.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXT.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.75% | -31.45% | -15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -15.59% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -29.83% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -29.83% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.39% | -31.45% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -3.08% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -5.80% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 5.91% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXT.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) составляет 4.28%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что EXXT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXT.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 7.12% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 14.85% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 20.42% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 22.71% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 21.73% | -2.03% |
Сравнение комиссий EXXT.DE и QDVE.DE
EXXT.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXT.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.15% | 0.19% | 0.26% | 0.53% | 0.41% | 0.15% | 0.32% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EXXT.DE and QDVE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for EXXT.DE.
EXXT.DE is categorized as Nasdaq-100, while QDVE.DE is Technology Equities. EXXT.DE tracks Nasdaq 100®, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.31% for EXXT.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXXT.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор