Сравнение EXXT.DE с NQSE.DE
EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds from iShares - EXXT.DE tracks the Nasdaq 100® while NQSE.DE tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXXT.DE returned 18.61%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EXXT.DE charges 0.31%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXXT.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXXT.DE показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
EXXT.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 21.13%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXXT.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 20.57% | 6.87% | 33.51% | 51.27% | -30.11% | 39.07% | 34.53% | 42.79% | -13.91% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between EXXT.DE and NQSE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between EXXT.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXT.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
EXXT.DE
NQSE.DE
Сравнение EXXT.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXT.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.08 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 10.77 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXT.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.28 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.71 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EXXT.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXT.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.75% | -37.67% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -11.87% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -22.40% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -37.67% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.84% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -8.56% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXT.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) составляет 4.28%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что EXXT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXT.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.75% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 11.99% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 16.05% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 20.91% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 21.54% | -1.84% |
Сравнение комиссий EXXT.DE и NQSE.DE
EXXT.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXT.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.15% | 0.19% | 0.26% | 0.53% | 0.41% | 0.15% | 0.32% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXXT.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXXT.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXXT.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
EXXT.DE tracks Nasdaq 100®, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.31% for EXXT.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXXT.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор