Сравнение EXXT.DE с MSED.L
EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) and MSED.L (Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C) are both exchange-traded funds - EXXT.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while MSED.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXT.DE returned 21.03%/yr vs 3.09%/yr for MSED.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXXT.DE charges 0.31%/yr vs 0.07%/yr for MSED.L.
Доходность
Сравнение доходности EXXT.DE и MSED.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXXT.DE торгуется в EUR, в то время как MSED.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSED.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXXT.DE показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у MSED.L с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции EXXT.DE превзошли акции MSED.L по среднегодовой доходности: 21.03% против 3.09% соответственно.
EXXT.DE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 19.92%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 21.03%
MSED.L
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- -10.90%
- 5 лет*
- -4.46%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам EXXT.DE и MSED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 18.27% | 6.87% | 33.51% | 50.91% | -30.16% | 39.11% | 34.45% | 42.79% | 2.90% | 15.47% |
MSED.L Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C | 8.77% | 21.22% | 11.52% | -43.84% | -8.25% | 22.99% | -2.32% | 29.54% | -12.38% | 10.93% |
Correlation
The correlation between EXXT.DE and MSED.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г. | 0.56 |
The correlation between EXXT.DE and MSED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXT.DE vs. MSED.L — Ранг доходности на риск
EXXT.DE
MSED.L
Сравнение EXXT.DE c MSED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXXT.DE | MSED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.65 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 5.66 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXXT.DE и MSED.L
Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, что меньше максимальной просадки MSED.L в -58.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и MSED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXT.DE | MSED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.75% | -58.77% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -10.93% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -58.77% | +32.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.42% | -58.77% | +27.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | -58.77% | +27.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -31.40% | +28.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -16.72% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.20% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXT.DE и MSED.L
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C (MSED.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что EXXT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXT.DE | MSED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.79% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 12.42% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 15.58% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 34.10% | -14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 30.10% | -10.38% |
Сравнение комиссий EXXT.DE и MSED.L
EXXT.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии MSED.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXT.DE и MSED.L
Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как MSED.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.16% | 0.19% | 0.26% | 0.32% | 0.36% | 0.15% | 0.26% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% |
MSED.L Lyxor Euro Stoxx 50 DR UCITS C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXXT.DE and MSED.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSED.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSED.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.31% for EXXT.DE.
EXXT.DE is categorized as Nasdaq-100, while MSED.L is Europe Equities. EXXT.DE tracks Nasdaq 100®, while MSED.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.31% for EXXT.DE and 0.07% for MSED.L.
Подберите оптимальное распределение для EXXT.DE и MSED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор