PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXXT.DE с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EXXT.DE и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXXT.DE показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции EXXT.DE превзошли акции IWDA.AS по среднегодовой доходности: 21.13% против 12.81% соответственно.


EXXT.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
8.03%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.01%
3 года*
24.48%
5 лет*
18.61%
10 лет*
21.13%

IWDA.AS

1 день
-0.03%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.80%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXT.DE и IWDA.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)
20.57%6.87%33.51%51.27%-30.11%39.07%34.53%42.79%2.90%15.46%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
11.06%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%

Correlation

The correlation between EXXT.DE and IWDA.AS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г.

0.85

The correlation between EXXT.DE and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EXXT.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXXT.DE
Ранг доходности на риск EXXT.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXT.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXT.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXT.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXT.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXT.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXT.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXXT.DEIWDA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.64

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

14.53

-3.48

EXXT.DE vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXT.DE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.AS равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXT.DE и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXXT.DEIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.84

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.82

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EXXT.DE и IWDA.AS

Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и IWDA.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXXT.DEIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.75%

-33.63%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-6.45%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-21.59%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-21.59%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

-33.63%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.34%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-4.25%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.63%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXT.DE и IWDA.AS

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EXXT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXXT.DEIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.62%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

7.61%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

10.90%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

14.08%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

14.99%

+4.71%

Сравнение комиссий EXXT.DE и IWDA.AS

EXXT.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXT.DE и IWDA.AS

Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)
0.15%0.19%0.26%0.53%0.41%0.15%0.32%0.40%0.28%1.84%0.84%0.88%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EXXT.DE and IWDA.AS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for EXXT.DE.

EXXT.DE is categorized as Nasdaq-100, while IWDA.AS is Global Equities. EXXT.DE tracks Nasdaq 100®, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.31% for EXXT.DE and 0.20% for IWDA.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXT.DE и IWDA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор