Сравнение EXXT.DE с IWDA.AS
EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXXT.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXT.DE returned 21.13%/yr vs 12.81%/yr for IWDA.AS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EXXT.DE charges 0.31%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности EXXT.DE и IWDA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXXT.DE показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции EXXT.DE превзошли акции IWDA.AS по среднегодовой доходности: 21.13% против 12.81% соответственно.
EXXT.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 21.13%
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам EXXT.DE и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 20.57% | 6.87% | 33.51% | 51.27% | -30.11% | 39.07% | 34.53% | 42.79% | 2.90% | 15.46% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
Correlation
The correlation between EXXT.DE and IWDA.AS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.85 |
The correlation between EXXT.DE and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXT.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
EXXT.DE
IWDA.AS
Сравнение EXXT.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXT.DE | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.64 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 14.53 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXT.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.84 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.82 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EXXT.DE и IWDA.AS
Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXT.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.75% | -33.63% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -6.45% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -21.59% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -21.59% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.39% | -33.63% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.34% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -4.25% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.63% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXT.DE и IWDA.AS
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EXXT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXT.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 2.62% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 7.61% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 10.90% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 14.08% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 14.99% | +4.71% |
Сравнение комиссий EXXT.DE и IWDA.AS
EXXT.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXT.DE и IWDA.AS
Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.15% | 0.19% | 0.26% | 0.53% | 0.41% | 0.15% | 0.32% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXXT.DE and IWDA.AS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for EXXT.DE.
EXXT.DE is categorized as Nasdaq-100, while IWDA.AS is Global Equities. EXXT.DE tracks Nasdaq 100®, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.31% for EXXT.DE and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для EXXT.DE и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор