PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX7.DE с XMK9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXX7.DE с XMK9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) and XMK9.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged) are both Japan Equities funds - EXX7.DE tracks the Nikkei 225® while XMK9.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXX7.DE returned 11.53%/yr vs 13.95%/yr for XMK9.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EXX7.DE charges 0.51%/yr vs 0.40%/yr for XMK9.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXX7.DE и XMK9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXX7.DE показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у XMK9.DE с доходностью 19.57%. За последние 10 лет акции EXX7.DE уступали акциям XMK9.DE по среднегодовой доходности: 11.53% против 13.95% соответственно.

EXX7.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
7.58%
С начала года
31.92%
6 месяцев
30.07%
1 год
59.87%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.53%

XMK9.DE

1 день
0.46%
1 месяц
6.02%
С начала года
19.57%
6 месяцев
21.48%
1 год
51.09%
3 года*
26.94%
5 лет*
19.08%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXX7.DE и XMK9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		31.92%15.64%13.98%17.46%-15.88%3.04%13.62%24.16%-5.34%10.10%
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		19.57%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%17.42%-16.83%18.79%

Correlation

The correlation between EXX7.DE and XMK9.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2012 г.

0.81

The correlation between EXX7.DE and XMK9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с IUS4.DEEXX7.DE с FLJP
Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с WTDX.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с AW15.DEXMK9.DE с VJPN.DEXMK9.DE с 36B4.DEXMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с LCUJ.DE

Доходность на риск

EXX7.DE vs. XMK9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX7.DE c XMK9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXX7.DEXMK9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.64

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.73

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

5.21

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

17.91

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXX7.DE vs. XMK9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX7.DE на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMK9.DE равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX7.DE и XMK9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXX7.DEXMK9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.01

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.70

-0.31

Просадки

Сравнение просадок EXX7.DE и XMK9.DE

Максимальная просадка EXX7.DE за все время составила -50.57%, что больше максимальной просадки XMK9.DE в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX7.DE и XMK9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXX7.DEXMK9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.57%

-34.29%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-9.72%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-21.74%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-21.74%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.83%

-34.29%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

0.00%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-7.71%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.83%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX7.DE и XMK9.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что EXX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMK9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXX7.DEXMK9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

3.68%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

14.80%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

19.21%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

18.65%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

18.80%

-1.08%

Сравнение комиссий EXX7.DE и XMK9.DE

EXX7.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии XMK9.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX7.DE и XMK9.DE

Дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как XMK9.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.77%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.74%1.19%1.35%1.29%
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXX7.DE and XMK9.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMK9.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMK9.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.

EXX7.DE tracks Nikkei 225®, while XMK9.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.51% for EXX7.DE and 0.40% for XMK9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXX7.DE и XMK9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор