Сравнение EXX6.DE с VGTY.DE
EXX6.DE (iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - EXX6.DE tracks the eb.rexx Government Germany 10.5+ Index while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXX6.DE returned -8.91%/yr vs -0.06%/yr for VGTY.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EXX6.DE charges 0.16%/yr vs 0.05%/yr for VGTY.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXX6.DE и VGTY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXX6.DE показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у VGTY.DE с доходностью 2.69%.
EXX6.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.65%
- С начала года
- -0.79%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- -8.91%
- 10 лет*
- -3.59%
VGTY.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXX6.DE и VGTY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX6.DE iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | -0.79% | -8.67% | -3.08% | 6.87% | -32.78% | -4.96% | 8.39% | 9.13% | 6.44% | 1.05% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 2.69% | -5.53% | 6.49% | 0.32% | -6.92% | 5.85% | -1.94% | 9.66% | 4.95% | -2.98% |
Correlation
The correlation between EXX6.DE and VGTY.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between EXX6.DE and VGTY.DE has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXX6.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск
EXX6.DE
VGTY.DE
Сравнение EXX6.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXX6.DE | VGTY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.18 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.03 | -4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXX6.DE и VGTY.DE
Максимальная просадка EXX6.DE за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки VGTY.DE в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX6.DE и VGTY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXX6.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -17.51% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -3.98% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -11.05% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.54% | -12.99% | -27.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.16% | -11.55% | -31.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -9.07% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 1.55% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX6.DE и VGTY.DE
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что EXX6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXX6.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.24% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 3.71% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 5.37% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 7.98% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 7.65% | +3.51% |
Сравнение комиссий EXX6.DE и VGTY.DE
EXX6.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VGTY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX6.DE и VGTY.DE
Дивидендная доходность EXX6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VGTY.DE в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX6.DE iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | 2.32% | 2.18% | 1.91% | 1.96% | 2.26% | 1.73% | 1.79% | 2.06% | 1.87% | 2.61% | 2.67% | 2.80% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.12% | 4.49% | 3.94% | 3.47% | 2.14% | 1.17% | 1.67% | 2.35% | 2.28% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXX6.DE and VGTY.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for EXX6.DE.
EXX6.DE tracks eb.rexx Government Germany 10.5+ Index, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for EXX6.DE and 0.05% for VGTY.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXX6.DE и VGTY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор