PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX5.DE с QVMP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXX5.DE с QVMP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE).

EXX5.DE и QVMP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXX5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. QVMP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXX5.DE и QVMP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXX5.DE и QVMP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		8.72%-1.07%22.05%-0.09%7.04%43.02%-15.23%23.88%-3.48%1.03%
QVMP.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		6.36%1.52%37.24%3.45%6.13%36.91%-1.58%28.87%-3.41%8.38%

Доходность по периодам

С начала года, EXX5.DE показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у QVMP.DE с доходностью 6.36%.

EXX5.DE

1 день
0.70%
1 месяц
-0.16%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.45%
1 год
8.38%
3 года*
10.64%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.29%

QVMP.DE

1 день
0.46%
1 месяц
-1.16%
С начала года
6.36%
6 месяцев
7.39%
1 год
9.37%
3 года*
16.15%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Часто сравнивают с EXX5.DE:
EXX5.DE с SCHDEXX5.DE с HDVEXX5.DE с FUSA.DEEXX5.DE с WTDM.DEEXX5.DE с UBUS.DEEXX5.DE с UDVD.LEXX5.DE с ZPRU.DE
Часто сравнивают с QVMP.DE:
QVMP.DE с QQQQVMP.DE с VOOQVMP.DE с PQVG.LQVMP.DE с VHYL.ASQVMP.DE с SCHGQVMP.DE с SPPY.DEQVMP.DE с CSPX.L

Сравнение комиссий EXX5.DE и QVMP.DE

EXX5.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии QVMP.DE в 0.35%.

QVMP.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR

Доходность на риск

EXX5.DE vs. QVMP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX5.DE
Ранг доходности на риск EXX5.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX5.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX5.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX5.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX5.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX5.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QVMP.DE
Ранг доходности на риск QVMP.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMP.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMP.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMP.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMP.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMP.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX5.DE c QVMP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXX5.DEQVMP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.59

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.89

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.60

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

6.28

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXX5.DE vs. QVMP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX5.DE на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMP.DE равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX5.DE и QVMP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXX5.DEQVMP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.76

-0.33

Корреляция

Корреляция между EXX5.DE и QVMP.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX5.DE и QVMP.DE

Дивидендная доходность EXX5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности QVMP.DE в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		2.39%2.62%3.01%5.31%2.47%2.07%2.98%2.29%1.57%3.04%2.46%2.55%
QVMP.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.86%0.84%0.82%1.61%1.82%0.86%1.58%1.38%1.31%0.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXX5.DE и QVMP.DE

Максимальная просадка EXX5.DE за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки QVMP.DE в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX5.DE и QVMP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXX5.DEQVMP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-34.10%

-24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-8.43%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.96%

-19.88%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.82%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-5.13%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.35%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX5.DE и QVMP.DE

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что EXX5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXX5.DEQVMP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.48%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

7.52%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

15.91%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.07%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.19%

-0.09%