Сравнение EXW3.DE с SELD.DE
EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - EXW3.DE tracks the STOXX® Europe 50 while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXW3.DE returned 9.47%/yr vs 9.59%/yr for SELD.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXW3.DE charges 0.52%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXW3.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXW3.DE показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXW3.DE имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции SELD.DE немного впереди с 9.59%.
EXW3.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.47%
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам EXW3.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 10.62% | 18.18% | 7.31% | 14.20% | -1.53% | 25.70% | -6.57% | 28.28% | -10.54% | 9.15% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
Correlation
The correlation between EXW3.DE and SELD.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г. | 0.75 |
The correlation between EXW3.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXW3.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
EXW3.DE
SELD.DE
Сравнение EXW3.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXW3.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.49 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 4.79 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 16.20 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXW3.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.73 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.18 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EXW3.DE и SELD.DE
Максимальная просадка EXW3.DE за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW3.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXW3.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -70.30% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -6.72% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.30% | -14.13% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -23.02% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -40.65% | +8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.80% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -25.32% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.99% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXW3.DE и SELD.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что EXW3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXW3.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 3.83% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 9.59% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 11.81% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 14.87% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 17.42% | -1.98% |
Сравнение комиссий EXW3.DE и SELD.DE
EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXW3.DE и SELD.DE
Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SELD.DE в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 2.12% | 2.22% | 2.44% | 2.10% | 2.52% | 2.05% | 2.16% | 2.79% | 2.96% | 5.17% | 4.31% | 3.43% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
EXW3.DE and SELD.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.
EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор