PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXW1.DE с DBXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXW1.DE с DBXI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXW1.DE (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXW1.DE tracks the EURO STOXX® 50 while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXW1.DE returned 10.49%/yr vs 14.91%/yr for DBXI.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXW1.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXW1.DE и DBXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXW1.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции EXW1.DE уступали акциям DBXI.DE по среднегодовой доходности: 10.49% против 14.91% соответственно.

EXW1.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.91%
С начала года
7.31%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.73%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.50%
10 лет*
10.49%

DBXI.DE

1 день
0.21%
1 месяц
2.55%
С начала года
14.49%
6 месяцев
18.42%
1 год
29.63%
3 года*
28.95%
5 лет*
19.73%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXW1.DE и DBXI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)		7.31%22.07%11.03%22.41%-8.72%23.47%-3.08%30.12%-12.05%10.04%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		14.49%37.50%18.27%33.40%-9.08%26.51%-4.28%33.02%-14.48%16.46%

Correlation

The correlation between EXW1.DE and DBXI.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г.

0.76

The correlation between EXW1.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Часто сравнивают с EXW1.DE:
EXW1.DE с CSX5.LEXW1.DE с QDVX.DEEXW1.DE с IQQY.DEEXW1.DE с VUAA.LEXW1.DE с EUN2.DEEXW1.DE с MEUD.LEXW1.DE с ITA
Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY

Доходность на риск

EXW1.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXW1.DE
Ранг доходности на риск EXW1.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXW1.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXW1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXW1.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXW1.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXW1.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXW1.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXW1.DEDBXI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.94

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.70

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.17

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

11.42

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXW1.DE vs. DBXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXW1.DE на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа DBXI.DE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXW1.DE и DBXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXW1.DEDBXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.94

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.09

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.19

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EXW1.DE и DBXI.DE

Максимальная просадка EXW1.DE за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW1.DE и DBXI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXW1.DEDBXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-69.49%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-9.62%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-17.56%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-25.10%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-40.46%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.77%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-29.56%

+13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.67%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EXW1.DE и DBXI.DE

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что EXW1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXW1.DEDBXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.63%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

12.34%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

15.69%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

18.31%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

20.37%

-2.17%

Сравнение комиссий EXW1.DE и DBXI.DE

EXW1.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXW1.DE и DBXI.DE

Дивидендная доходность EXW1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности DBXI.DE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.63%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)		2.30%2.42%2.85%2.83%2.73%2.50%1.97%2.82%3.18%3.92%3.29%3.48%

Часто задаваемые вопросы

EXW1.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXW1.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXW1.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.

EXW1.DE tracks EURO STOXX® 50, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for EXW1.DE and 0.30% for DBXI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXW1.DE и DBXI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор