PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXVM.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXVM.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EXVM.DE (iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - EXVM.DE tracks the eb.rexx Government Germany 0-1 Index while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXVM.DE returned 1.44%/yr vs 3.97%/yr for TRD1.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EXVM.DE charges 0.13%/yr vs 0.06%/yr for TRD1.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXVM.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXVM.DE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у TRD1.DE с доходностью 4.62%.

EXVM.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.84%
С начала года
0.82%
1 год
1.67%
3 года*
2.59%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.30%

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXVM.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		0.82%2.06%3.37%2.36%-1.00%-0.83%-0.74%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%

Correlation

The correlation between EXVM.DE and TRD1.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с EXVM.DE:
EXVM.DE с NADB.DEEXVM.DE с D5BE.DEEXVM.DE с T1EU.DEEXVM.DE с TRFE.DEEXVM.DE с XBO2.DEEXVM.DE с 18M1.DEEXVM.DE с XCS2.DE
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

EXVM.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXVM.DE
Ранг доходности на риск EXVM.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXVM.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXVM.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXVM.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
0.83

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20
1.25

+3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.15

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.11

1.38

+12.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

54.31

3.62

+50.70

EXVM.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXVM.DE на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа TRD1.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXVM.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXVM.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка EXVM.DE за все время составила -6.33%, что меньше максимальной просадки TRD1.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXVM.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXVM.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.33%

-17.81%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-3.70%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.13%

-11.60%

+11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.61%

-11.70%

+10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-5.39%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-8.29%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.42%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EXVM.DE и TRD1.DE

Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) составляет 0.12%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что EXVM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRD1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXVM.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

1.12%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

4.63%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53%

6.21%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.51%

7.48%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

8.09%

-7.30%

Сравнение комиссий EXVM.DE и TRD1.DE

EXVM.DE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии TRD1.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXVM.DE и TRD1.DE

Дивидендная доходность EXVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности TRD1.DE в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		1.06%1.14%0.77%0.80%0.61%0.78%0.96%1.10%1.05%1.15%1.51%1.63%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXVM.DE and TRD1.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for EXVM.DE.

EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index, while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for EXVM.DE and 0.06% for TRD1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXVM.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор