Сравнение EXVM.DE с PR1S.DE
EXVM.DE (iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)) and PR1S.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) are both Government Bonds funds - EXVM.DE tracks the eb.rexx Government Germany 0-1 Index while PR1S.DE tracks the Solactive US Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXVM.DE returned 1.44%/yr vs 0.03%/yr for PR1S.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EXVM.DE charges 0.13%/yr vs 0.05%/yr for PR1S.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXVM.DE и PR1S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXVM.DE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у PR1S.DE с доходностью 2.75%.
EXVM.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 0.30%
PR1S.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXVM.DE и PR1S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXVM.DE iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 0.82% | 2.06% | 3.37% | 2.36% | -1.00% | -0.83% | -0.79% | -0.67% |
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 2.75% | -5.53% | 6.59% | 0.45% | -6.78% | 5.92% | -1.85% | -4.77% |
Correlation
The correlation between EXVM.DE and PR1S.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between EXVM.DE and PR1S.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXVM.DE vs. PR1S.DE — Ранг доходности на риск
EXVM.DE
PR1S.DE
Сравнение EXVM.DE c PR1S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXVM.DE | PR1S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.16 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.11 | 1.18 | +12.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.31 | 3.05 | +51.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXVM.DE и PR1S.DE
Максимальная просадка EXVM.DE за все время составила -6.33%, что меньше максимальной просадки PR1S.DE в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXVM.DE и PR1S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXVM.DE | PR1S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.33% | -17.17% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -4.00% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.13% | -11.05% | +10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.61% | -12.87% | +11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -11.07% | +11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -10.38% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.55% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXVM.DE и PR1S.DE
Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) составляет 0.12%, в то время как у Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что EXVM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXVM.DE | PR1S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 1.31% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 3.76% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 5.46% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 7.97% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 8.75% | -7.96% |
Сравнение комиссий EXVM.DE и PR1S.DE
EXVM.DE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии PR1S.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXVM.DE и PR1S.DE
Дивидендная доходность EXVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PR1S.DE в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXVM.DE iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.06% | 1.14% | 0.77% | 0.80% | 0.61% | 0.78% | 0.96% | 1.10% | 1.05% | 1.15% | 1.51% | 1.63% |
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.13% | 3.22% | 2.83% | 2.36% | 1.91% | 1.73% | 2.14% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXVM.DE and PR1S.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1S.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1S.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.13% for EXVM.DE.
EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index, while PR1S.DE tracks Solactive US Treasury Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.13% for EXVM.DE and 0.05% for PR1S.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXVM.DE и PR1S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор