PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6TVL.DE с EXH8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 6TVL.DE с EXH8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist (6TVL.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE).

6TVL.DE и EXH8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 6TVL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. EXH8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Retail. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 6TVL.DE и EXH8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist (6TVL.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 6TVL.DE и EXH8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6TVL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist		-14.00%1.54%-4.24%21.08%-11.83%0.40%-15.62%20.36%-16.90%13.75%
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		-7.91%13.47%10.93%36.87%-30.57%13.16%9.68%38.72%-9.61%-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, 6TVL.DE показывает доходность -14.00%, что значительно ниже, чем у EXH8.DE с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции 6TVL.DE уступали акциям EXH8.DE по среднегодовой доходности: -1.62% против 5.63% соответственно.

6TVL.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-14.00%
6 месяцев
-10.64%
1 год
-9.39%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-5.34%
10 лет*
-1.62%

EXH8.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-2.16%
1 год
7.35%
3 года*
9.86%
5 лет*
2.91%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с 6TVL.DE:
6TVL.DE с EXV9.DE6TVL.DE с 3SUE.DE6TVL.DE с WELW.DE6TVL.DE с ZPDD.DE6TVL.DE с 7RIP.DE6TVL.DE с ZPDS.DE6TVL.DE с XUCS.DE
Часто сравнивают с EXH8.DE:
EXH8.DE с 6AQQ.DEEXH8.DE с I500.DEEXH8.DE с 7RIP.DEEXH8.DE с 36BB.DEEXH8.DE с DXSK.DEEXH8.DE с ZPDS.DEEXH8.DE с GLUX.DE

Сравнение комиссий 6TVL.DE и EXH8.DE

6TVL.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXH8.DE в 0.46%.

EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)
6TVL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist

Доходность на риск

6TVL.DE vs. EXH8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6TVL.DE
Ранг доходности на риск 6TVL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6TVL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6TVL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6TVL.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6TVL.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6TVL.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
EXH8.DE
Ранг доходности на риск EXH8.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH8.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH8.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH8.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH8.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH8.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6TVL.DE c EXH8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist (6TVL.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6TVL.DEEXH8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.39

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

0.67

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.08

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.73

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

1.66

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6TVL.DE vs. EXH8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6TVL.DE на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа EXH8.DE равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6TVL.DE и EXH8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6TVL.DEEXH8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.39

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.14

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.29

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.29

-0.01

Корреляция

Корреляция между 6TVL.DE и EXH8.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6TVL.DE и EXH8.DE

Дивидендная доходность 6TVL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности EXH8.DE в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
6TVL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist		2.29%1.97%1.46%0.80%1.63%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		2.47%2.30%2.40%2.34%3.25%1.04%1.26%2.10%3.20%2.91%2.88%3.27%

Просадки

Сравнение просадок 6TVL.DE и EXH8.DE

Максимальная просадка 6TVL.DE за все время составила -55.51%, примерно равная максимальной просадке EXH8.DE в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6TVL.DE и EXH8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

6TVL.DEEXH8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.51%

-54.89%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.82%

-12.77%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.56%

-48.60%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.51%

-48.60%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.30%

-9.93%

-18.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-16.71%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

5.64%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности 6TVL.DE и EXH8.DE

Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Dist (6TVL.DE) составляет 6.02%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что 6TVL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

6TVL.DEEXH8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.59%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

12.84%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

18.57%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

21.23%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

19.59%

+6.17%