PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV8.DE с XU61.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV8.DE с XU61.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and XU61.DE (BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while XU61.DE is a Global Equities fund tracking the ECPI Global ESG Infrastructure Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, EXV8.DE returned 6.56% vs 25.55% for XU61.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.31%/yr for XU61.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXV8.DE и XU61.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR (XU61.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у XU61.DE с доходностью 12.67%.

EXV8.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-4.48%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.56%
3 года*
15.58%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.37%

XU61.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.00%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.88%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV8.DE и XU61.DE

2026 (YTD)202520242023
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		1.00%25.00%6.42%17.28%
XU61.DE
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR		12.67%17.07%10.27%7.93%

Correlation

The correlation between EXV8.DE and XU61.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.57

The correlation between EXV8.DE and XU61.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EXV8.DE:
EXV8.DE с EXH2.DEEXV8.DE с SXRT.DEEXV8.DE с GLDEXV8.DE с E6BR.DEEXV8.DE с EXV7.DEEXV8.DE с ESIN.DEEXV8.DE с MHL.DE
Часто сравнивают с XU61.DE:
XU61.DE с XWEB.DEXU61.DE с AIUT.DEXU61.DE с INDU.DEXU61.DE с ENTR.DEXU61.DE с WEBN.DEXU61.DE с WELV.DEXU61.DE с ETLQ.DE

Доходность на риск

EXV8.DE vs. XU61.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV8.DE
Ранг доходности на риск EXV8.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV8.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV8.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XU61.DE
Ранг доходности на риск XU61.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XU61.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XU61.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XU61.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XU61.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XU61.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV8.DE c XU61.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR (XU61.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV8.DEXU61.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
2.53

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
3.57

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.46

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

4.31

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

17.45

-15.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV8.DE vs. XU61.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV8.DE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа XU61.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV8.DE и XU61.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV8.DEXU61.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.53

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.80

-1.36

Просадки

Сравнение просадок EXV8.DE и XU61.DE

Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки XU61.DE в -12.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и XU61.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV8.DEXU61.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.09%

-12.73%

-53.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-5.90%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-1.75%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-1.39%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

1.46%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV8.DE и XU61.DE

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR (XU61.DE) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XU61.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV8.DEXU61.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.30%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

7.78%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

10.06%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

10.63%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

10.63%

+9.63%

Сравнение комиссий EXV8.DE и XU61.DE

EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XU61.DE в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV8.DE и XU61.DE

Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как XU61.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		1.39%1.39%1.69%1.59%1.78%1.34%0.53%1.55%1.66%2.87%2.80%2.79%
XU61.DE
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXV8.DE and XU61.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XU61.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XU61.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.

EXV8.DE is categorized as Industrials Equities, while XU61.DE is Global Equities. EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while XU61.DE tracks ECPI Global ESG Infrastructure Equity Index. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas Easy. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.31% for XU61.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и XU61.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор