PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XU61.DE с WELV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XU61.DE с WELV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XU61.DE (BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR) and WELV.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist) are both exchange-traded funds - XU61.DE is a Global Equities fund tracking the ECPI Global ESG Infrastructure Equity Index, while WELV.DE is a Industrials Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. Both are passively managed. Over the past year, XU61.DE returned 25.57% vs 32.47% for WELV.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XU61.DE charges 0.31%/yr vs 0.18%/yr for WELV.DE.

Доходность

Сравнение доходности XU61.DE и WELV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR (XU61.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XU61.DE показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у WELV.DE с доходностью 16.85%.

XU61.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
0.91%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.88%
1 год
25.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WELV.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
5.22%
С начала года
16.85%
6 месяцев
21.50%
1 год
32.47%
3 года*
13.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XU61.DE и WELV.DE

2026 (YTD)202520242023
XU61.DE
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR		12.67%17.07%10.27%7.93%
WELV.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist		16.85%14.77%-0.57%10.35%

Correlation

The correlation between XU61.DE and WELV.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.52

The correlation between XU61.DE and WELV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR

Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с XU61.DE:
XU61.DE с XWEB.DEXU61.DE с AIUT.DEXU61.DE с INDU.DEXU61.DE с ENTR.DEXU61.DE с WEBN.DEXU61.DE с VDIV.DEXU61.DE с ETLQ.DE
Часто сравнивают с WELV.DE:
WELV.DE с JEDI.DEWELV.DE с XUIN.DEWELV.DE с E6BR.DEWELV.DE с EXV6.DEWELV.DE с DXSL.DEWELV.DE с 6AQQ.DEWELV.DE с DXSC.DE

Доходность на риск

XU61.DE vs. WELV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XU61.DE
Ранг доходности на риск XU61.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XU61.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XU61.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XU61.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XU61.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XU61.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WELV.DE
Ранг доходности на риск WELV.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELV.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELV.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELV.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELV.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELV.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XU61.DE c WELV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR (XU61.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XU61.DEWELV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.86

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.59

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

2.34

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

9.43

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XU61.DE vs. WELV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XU61.DE на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа WELV.DE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XU61.DE и WELV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XU61.DEWELV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.86

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.76

+1.04

Просадки

Сравнение просадок XU61.DE и WELV.DE

Максимальная просадка XU61.DE за все время составила -12.73%, что меньше максимальной просадки WELV.DE в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XU61.DE и WELV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XU61.DEWELV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.73%

-21.27%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-14.36%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-1.63%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-4.71%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.51%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XU61.DE и WELV.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR (XU61.DE) составляет 3.30%, в то время как у Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что XU61.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XU61.DEWELV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

6.61%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

15.33%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

18.02%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

16.99%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

16.99%

-6.36%

Сравнение комиссий XU61.DE и WELV.DE

XU61.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии WELV.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XU61.DE и WELV.DE

XU61.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM202520242023
WELV.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist		1.43%1.77%2.71%0.31%
XU61.DE
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XU61.DE and WELV.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELV.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELV.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.31% for XU61.DE.

XU61.DE is categorized as Global Equities, while WELV.DE is Industrials Equities. XU61.DE tracks ECPI Global ESG Infrastructure Equity Index, while WELV.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. They also come from different issuers: BNP Paribas Easy and Amundi. Their fees differ too: 0.31% for XU61.DE and 0.18% for WELV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XU61.DE и WELV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор