Сравнение EXV8.DE с VWCE.DE
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXV8.DE returned 9.70%/yr vs 12.28%/yr for VWCE.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и VWCE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 12.64%.
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
VWCE.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 11.85% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.64% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and VWCE.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between EXV8.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
VWCE.DE
Сравнение EXV8.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.43 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 4.01 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 16.55 | -15.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.31 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -33.43% | -32.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -6.55% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -21.07% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -21.07% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -0.66% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -4.69% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 1.59% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и VWCE.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.06% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 8.18% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 11.37% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 13.75% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 16.16% | +4.10% |
Сравнение комиссий EXV8.DE и VWCE.DE
EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и VWCE.DE
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
EXV8.DE is categorized as Industrials Equities, while VWCE.DE is Global Equities. EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор