Сравнение EXV8.DE с ALAG.L
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and ALAG.L (Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD) are both exchange-traded funds - EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while ALAG.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV8.DE returned 10.37%/yr vs 7.47%/yr for ALAG.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.10%/yr for ALAG.L.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и ALAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV8.DE торгуется в EUR, в то время как ALAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALAG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у ALAG.L с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции EXV8.DE превзошли акции ALAG.L по среднегодовой доходности: 10.37% против 7.47% соответственно.
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
ALAG.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.62%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и ALAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 11.55% | 36.78% | -21.71% | 27.75% | 15.46% | -2.27% | -21.09% | 19.93% | -2.93% | 7.87% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and ALAG.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. ALAG.L — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
ALAG.L
Сравнение EXV8.DE c ALAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | ALAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.42 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 10.07 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | ALAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.97 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.30 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и ALAG.L
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки ALAG.L в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и ALAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | ALAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -50.97% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -10.20% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -24.17% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -24.17% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -50.97% | +8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -10.20% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -11.32% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.47% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и ALAG.L
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | ALAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.99% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 15.37% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 17.72% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 20.85% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 25.26% | -5.00% |
Сравнение комиссий EXV8.DE и ALAG.L
EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ALAG.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и ALAG.L
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как ALAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and ALAG.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
EXV8.DE is categorized as Industrials Equities, while ALAG.L is Latin America Equities. EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while ALAG.L tracks MSCI EM Latin America NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.10% for ALAG.L.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и ALAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор