PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV3.DE с ES6Y.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV3.DE с ES6Y.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE).

EXV3.DE и ES6Y.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. ES6Y.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Emerging Cyber Security. Фонд был запущен 1 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV3.DE и ES6Y.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV3.DE и ES6Y.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		-3.07%4.04%6.38%32.39%3.28%
ES6Y.DE
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		7.23%-9.21%34.05%51.62%-18.28%

Доходность по периодам

С начала года, EXV3.DE показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у ES6Y.DE с доходностью 7.23%.

EXV3.DE

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-6.20%
1 год
2.27%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.77%
10 лет*
10.11%

ES6Y.DE

1 день
0.89%
1 месяц
7.46%
С начала года
7.23%
6 месяцев
0.81%
1 год
13.76%
3 года*
19.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist

L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с EXV3.DE:
EXV3.DE с EUMD.LEXV3.DE с ESIT.LEXV3.DE с XD5E.DEEXV3.DE с CSTA.DEEXV3.DE с EQEU.DEEXV3.DE с E908.DEEXV3.DE с EXSA.DE
Часто сравнивают с ES6Y.DE:
ES6Y.DE с BLCH.DEES6Y.DE с CBUV.DEES6Y.DE с SETMES6Y.DE с BUG.DEES6Y.DE с CSTA.DEES6Y.DE с KROP.DEES6Y.DE с WEBA.DE

Сравнение комиссий EXV3.DE и ES6Y.DE

EXV3.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ES6Y.DE в 0.49%.

ES6Y.DE
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist

Доходность на риск

EXV3.DE vs. ES6Y.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV3.DE
Ранг доходности на риск EXV3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV3.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV3.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV3.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ES6Y.DE
Ранг доходности на риск ES6Y.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES6Y.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES6Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES6Y.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES6Y.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES6Y.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV3.DE c ES6Y.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV3.DEES6Y.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.50

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.85

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.11

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.54

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

3.76

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV3.DE vs. ES6Y.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV3.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ES6Y.DE равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV3.DE и ES6Y.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV3.DEES6Y.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.50

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.55

-0.41

Корреляция

Корреляция между EXV3.DE и ES6Y.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV3.DE и ES6Y.DE

Дивидендная доходность EXV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как ES6Y.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		0.57%0.58%0.45%0.47%0.64%0.15%0.33%1.23%1.00%1.45%1.76%2.07%
ES6Y.DE
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV3.DE и ES6Y.DE

Максимальная просадка EXV3.DE за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки ES6Y.DE в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV3.DE и ES6Y.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV3.DEES6Y.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.35%

-34.72%

-36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-15.05%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-11.51%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-9.83%

-17.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

6.15%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV3.DE и ES6Y.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) составляет 7.80%, в то время как у L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что EXV3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES6Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV3.DEES6Y.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

8.78%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

18.66%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

27.65%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

26.11%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

26.11%

-2.88%